Cómo hacer backtesting de una estrategia de trading paso a paso

Empieza escribiendo tu estrategia en reglas específicas y verificables: exactamente qué condición dispara una entrada, dónde va tu stop loss, y dónde tomas ganancias. Una idea vaga como "comprar en la caída" no puede hacerse backtesting; una regla como "comprar cuando el precio recupera la media de 20 periodos después de tocar la media de 50 periodos" sí puede.

Luego, elige un rango de fechas históricas y recórrelo usando la repetición de gráficos, aplicando tus reglas exactamente como están escritas cada vez que aparece el setup. No te saltes operaciones que "obviamente" habrían perdido, ya que esa retrospectiva selectiva es exactamente lo que hace poco fiable el backtesting si no eres disciplinado al respecto.

Registra cada operación simulada en un diario: entrada, salida, resultado, y si seguiste tus propias reglas exactamente. Después de suficientes repeticiones, tendrás una muestra real para juzgar si la estrategia tiene una ventaja, en lugar de una corazonada basada en unas pocas operaciones recientes.

La repetición de gráficos gratuita de The Tradeskill te permite recorrer datos históricos reales de cripto vela por vela, colocar operaciones simuladas contra tus reglas, y registrar cada resultado en el diario de operaciones integrado para ver si tu estrategia realmente se sostiene.