Qué significa
El VWAP es el precio medio de la sesión ponderado por volumen: la suma de (precio típico × volumen) dividida por el volumen total, reiniciada al inicio de la sesión. Precio típico = (máximo + mínimo + cierre) / 3.
El VWAP anclado empieza el mismo cálculo desde una vela elegida en lugar del inicio de la sesión.
Por qué lo usan los traders
Muchas mesas de ejecución se miden frente al VWAP, así que un precio por encima significa que los compradores han pagado hoy más que la media. Los traders lo leen como una línea dinámica de valor justo.
Ejemplos en gráfico
VWAP con volumen
Cómo identificarlo de forma objetiva
- 1Usa la definición de sesión de tu mercado.
- 2Precio sobre el VWAP: de media controlan los compradores; por debajo, los vendedores.
- 3Los primeros retrocesos al VWAP en tendencia se vigilan como zonas de entrada.
- 4Un VWAP anclado desde un swing importante muestra el coste medio desde ese swing.
Uso alcista
- 1El precio se mantiene sobre el VWAP.
- 2Un retroceso prueba el VWAP desde arriba y aguanta.
- 3Entra con el cierre alcista; stop bajo el VWAP menos un margen.
Uso bajista
- 1El precio se mantiene bajo el VWAP.
- 2Un rebote prueba el VWAP desde abajo y falla.
- 3Entra con el cierre bajista; stop sobre el VWAP más un margen.
Qué lo confirma
- Un aguante limpio en la primera prueba.
- El volumen baja en el retroceso.
Qué lo invalida
- El precio cruza el VWAP una y otra vez: no hay tendencia.
Cómo se construye un setup hipotético
Entrada
Con un cierre de rechazo en el VWAP en la dirección de la tendencia.
Stop
Más allá del VWAP más un pequeño margen de ATR.
Objetivo
El máximo (o mínimo) de la sesión, o una banda del VWAP anclado.
Ilustración hipotética de cómo el concepto se convierte en un plan, no una recomendación. Practícalo primero en una cuenta demo.
Conceptos relacionados
- Indicadores técnicosATR (Average True Range)
- Indicadores técnicosOn-balance volume (OBV)
- Indicadores técnicosPuntos pivote
Pruebas históricas
No probado en The Tradeskill. En el oro al contado y en muchos feeds cripto el volumen es el de un exchange concreto, no consolidado, lo que cambia el VWAP.
Limitaciones: cuándo falla
- La calidad de los datos de volumen varía según el mercado y el feed.
- Pierde sentido al final de la sesión porque se mueve muy despacio.
- En días de rango se cruza repetidamente.
Comprueba lo aprendido
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