Gestión del riesgo y estadística
Esperanza matemática, profit factor, drawdown máximo, riesgo de ruina, tamaño de posición y los sesgos que hacen que un backtest parezca mejor que la realidad.
Categorías de la biblioteca
Estas lecciones miden si un método merece la pena. Usan fórmulas sencillas y números de ejemplo en lugar de promesas.
- Principiante
Esperanza matemática
El resultado medio por operación en R, con un ejemplo.
Leer lección - Principiante
Profit factor
Beneficio bruto dividido entre pérdida bruta.
Leer lección - Principiante
Drawdown máximo
La mayor caída de pico a valle de la curva de capital.
Leer lección - Intermedio
Riesgo de ruina
Cómo el riesgo por operación cambia la probabilidad de una pérdida grave.
Leer lección - Principiante
Tamaño de posición
Tamaño a partir del capital, el % de riesgo y la distancia al stop.
Leer lección - Intermedio
Sesgo de anticipación y sobreajuste
Por qué los backtests ajustados fallan con datos nuevos.
Leer lección - PrincipianteGuía completa en The Tradeskill
Gestión del riesgo y probabilidad
Lección del Playbook: rachas perdedoras, drawdown y reglas de riesgo.
Leer lección - PrincipianteGuía completa en The Tradeskill
Entrada, stop, objetivo y beneficio/riesgo
Lección del Playbook con calculadora de beneficio/riesgo.
Leer lección - IntermedioGuía completa en The Tradeskill
Diario, replay y backtesting
Lección del Playbook: probar un método con honestidad.
Leer lección