Ce que cela signifie
Un sommet de swing (swing high) est une bougie dont le plus haut dépasse les plus hauts d’un nombre fixé de bougies de chaque côté. Un creux de swing (swing low) est une bougie dont le plus bas est inférieur aux plus bas des bougies de chaque côté. Ce sont les points de retournement du prix.
Le nombre de bougies de chaque côté est un réglage. Trois de chaque côté est courant ; deux donne des swings plus nombreux et plus petits ; cinq en donne moins mais de plus grands.
Pourquoi les traders l’utilisent
Presque tous les autres concepts reposent sur les swings : la tendance (sommets et creux plus hauts), les supports et résistances, le break of structure, les ancrages de Fibonacci et le placement des stops. Si les swings sont marqués de façon incohérente, tout ce qui en découle l’est aussi.
Les traders surveillent aussi les swings parce que les ordres stop et les ordres de cassure sont souvent placés juste au-delà, ce qui en fait des points de réaction fréquents.
Exemples de graphiques
Sommets et creux de swing
Confirmé ou non confirmé
Comment l’identifier objectivement
- 1Choisissez le nombre de barres de chaque côté (par exemple 3) et gardez-le fixe.
- 2Un sommet de swing existe quand le plus haut de la bougie dépasse les plus hauts des 3 bougies avant et des 3 bougies après.
- 3Un creux de swing existe quand le plus bas de la bougie est inférieur aux plus bas des 3 bougies avant et des 3 après.
- 4Le swing n’est confirmé qu’une fois la 3e bougie suivante clôturée. Avant, c’est un candidat qui peut disparaître.
- 5Les sommets ou creux égaux sont un cas à part : décidez à l’avance si une égalité compte comme un swing.
Usage haussier
- 1En tendance haussière, le dernier creux de swing confirmé est le niveau qui doit tenir.
- 2Un repli qui s’arrête au-dessus du dernier creux de swing et repart à la hausse garde la séquence haussière intacte.
- 3Les stops des positions acheteuses sont souvent placés sous un creux de swing confirmé.
Usage baissier
- 1En tendance baissière, le dernier sommet de swing confirmé est le niveau qui doit tenir.
- 2Un rebond qui échoue sous le dernier sommet de swing garde la séquence baissière intacte.
- 3Les stops des positions vendeuses sont souvent placés au-dessus d’un sommet de swing confirmé.
Ce qui le confirme
- Le nombre requis de bougies de chaque côté a clôturé.
- Le swing se détache nettement des bougies voisines, sans égalité.
- Le prix réagit quand il revient plus tard sur le niveau du swing.
Ce qui l’invalide
- Une bougie suivante dépasse le candidat avant confirmation : le swing se déplace.
- Le réglage a été modifié après coup pour créer ou supprimer un swing.
- Le prix clôture à travers le niveau du swing, qui devient une structure cassée.
Comment se construit un setup hypothétique
Entrée
Après un repli en tendance haussière, entrez quand une bougie clôture en repartant à la hausse au-dessus du dernier creux de swing confirmé.
Stop
Sous le creux de swing confirmé, plus une petite marge de volatilité.
Objectif
Le dernier sommet de swing, ou le niveau de liquidité suivant au-dessus.
Une illustration hypothétique de la façon dont le concept devient un plan, pas une recommandation. Entraînez-vous d’abord sur un compte fictif.
Concepts liés
- Structure de marchéHH, HL, LH et LL
- Structure de marchéBreak of structure (BOS)
- Structure de marchéStructure interne et externe
- Guide complet sur The TradeskillNiveaux de support et de résistance
Tests historiques
The Tradeskill n’a pas publié de backtest des entrées basées sur les swings. Les swings ne sont pas un signal de trading en eux-mêmes ; ce sont les points de référence qu’utilisent les autres règles. Pour tester vous-même la règle ci-dessus, fixez le réglage de barres de chaque côté, rejouez au moins 50 exemples sur un même marché et notez le résultat en R.
Limites : quand cela échoue
- Les swings ne sont connus qu’après coup : un swing à 3 barres apparaît avec trois bougies de retard.
- Des réglages différents donnent des swings différents, donc deux traders peuvent voir une structure différente.
- Dans les marchés hachés, les swings se forment sans cesse et signifient peu.
- Un swing sur une petite unité de temps peut n’être que du bruit sur une plus grande.
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