Gestion du risque et statistiques
Espérance, profit factor, drawdown maximal, risque de ruine, taille de position et biais qui rendent les backtests meilleurs que la réalité.
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Ces leçons mesurent si une méthode vaut la peine d’être tradée. Elles utilisent des formules simples et des calculs détaillés au lieu de promesses.
- Débutant
Espérance mathématique
Le résultat moyen par trade en R, avec un exemple chiffré.
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Profit factor
Le profit brut divisé par la perte brute.
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Drawdown maximal
La plus forte baisse de pic à creux de la courbe de capital.
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Risque de ruine
Comment le risque par trade change la probabilité d’une perte paralysante.
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Taille de position
La taille à partir du capital, du % de risque et de la distance au stop.
Lire la leçon - Intermédiaire
Biais d’anticipation et surajustement
Pourquoi les backtests optimisés échouent sur de nouvelles données.
Lire la leçon - DébutantGuide complet sur The Tradeskill
Gestion du risque et probabilités
Leçon du Playbook : séries perdantes, drawdown et règles de risque.
Lire la leçon - DébutantGuide complet sur The Tradeskill
Entrée, stop, objectif et ratio rendement/risque
Leçon du Playbook avec un calculateur de rendement/risque.
Lire la leçon - IntermédiaireGuide complet sur The Tradeskill
Journal, replay et backtesting
Leçon du Playbook : tester une méthode honnêtement.
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