Che cosa significa
La correlazione misura quanto due serie di rendimenti si muovono insieme, da −1 (opposte) a +1 (insieme), passando per 0 (non collegate). Una correlazione mobile la ricalcola su una finestra che scorre (per esempio le ultime 20 o 60 candele), così vedi come cambia la relazione.
Perché i trader lo usano
Le idee intermarket come «l’oro va contro il dollaro» sono utili solo finché valgono. Una correlazione mobile mostra se valgono adesso, non solo in passato.
Esempi sul grafico
Una correlazione che cambia segno
Come riconoscerlo in modo oggettivo
- 1Usa i rendimenti (variazioni percentuali), non i prezzi.
- 2Scegli una lunghezza di finestra fissa.
- 3Traccia la correlazione mobile con una linea dello zero.
- 4Annota quando incrocia lo zero o cambia segno.
Uso rialzista
- 1Usa un mercato collegato come conferma solo finché la correlazione è forte e stabile.
Uso ribassista
- 1Quando la correlazione si inverte, smetti di affidarti alla vecchia relazione.
Cosa lo conferma
- Correlazione stabile su due lunghezze di finestra.
Cosa lo invalida
- Un cambio di segno.
- Correlazione vicina a zero.
Come si costruisce un setup ipotetico
Entrata
Non è una regola d’ingresso: è un filtro per capire quando un’idea intermarket si applica.
Stop
Dal setup del trade.
Target
Dal setup del trade.
Un’illustrazione ipotetica di come il concetto diventa un piano, non una raccomandazione. Esercitati prima su un conto demo.
Concetti collegati
- Analisi intermarketIl dollaro e l’oro
- Gestione del rischio e statisticaLook-ahead bias e overfitting
- Analisi intermarketRisk-on e risk-off
Test storici
Non testato su The Tradeskill. Il disegno è schematico: una correlazione fortemente negativa si indebolisce e diventa positiva.
Limiti: quando fallisce
- Correlazione non è causalità.
- Le finestre corte sono rumorose; quelle lunghe reagiscono tardi.
- Usare i prezzi invece dei rendimenti dà valori fuorvianti.
Verifica le conoscenze
Scegli una risposta per vedere la spiegazione. Non viene salvato nulla.