Che cosa significa
Il VWAP è il prezzo medio della sessione ponderato per i volumi: la somma di (prezzo tipico × volume) divisa per il volume totale, azzerata all’inizio della sessione. Prezzo tipico = (massimo + minimo + chiusura) / 3.
Il VWAP ancorato avvia lo stesso calcolo da una candela scelta invece che dall’inizio della sessione.
Perché i trader lo usano
Molti desk di esecuzione si misurano rispetto al VWAP, quindi un prezzo sopra significa che oggi i compratori hanno pagato più della media. I trader lo leggono come una linea dinamica di valore equo.
Esempi sul grafico
VWAP con volume
Come riconoscerlo in modo oggettivo
- 1Usa la definizione di sessione del tuo mercato.
- 2Prezzo sopra il VWAP: in media controllano i compratori; sotto, i venditori.
- 3I primi pullback sul VWAP in trend vengono osservati come aree d’entrata.
- 4Un VWAP ancorato a uno swing importante mostra il costo medio da quello swing.
Uso rialzista
- 1Il prezzo tiene sopra il VWAP.
- 2Un pullback testa il VWAP da sopra e tiene.
- 3Entra sulla chiusura rialzista; stop sotto il VWAP meno un margine.
Uso ribassista
- 1Il prezzo resta sotto il VWAP.
- 2Un rimbalzo testa il VWAP da sotto e fallisce.
- 3Entra sulla chiusura ribassista; stop sopra il VWAP più un margine.
Cosa lo conferma
- Una tenuta pulita al primo test.
- Il volume cala durante il pullback.
Cosa lo invalida
- Il prezzo attraversa il VWAP avanti e indietro: nessun trend.
Come si costruisce un setup ipotetico
Entrata
Su una chiusura di rifiuto al VWAP nella direzione del trend.
Stop
Oltre il VWAP più un piccolo margine di ATR.
Target
Il massimo (o minimo) della sessione, o una banda del VWAP ancorato.
Un’illustrazione ipotetica di come il concetto diventa un piano, non una raccomandazione. Esercitati prima su un conto demo.
Concetti collegati
- Indicatori tecniciATR (average true range)
- Indicatori tecniciOn-balance volume (OBV)
- Indicatori tecniciPivot point
Test storici
Non testato su The Tradeskill. Per l’oro spot e molti feed cripto il volume è specifico della piattaforma e non consolidato, il che cambia il VWAP.
Limiti: quando fallisce
- La qualità dei dati di volume varia per mercato e feed.
- Meno significativo a fine sessione, perché si muove lentamente.
- Nelle giornate laterali viene attraversato di continuo.
Verifica le conoscenze
Scegli una risposta per vedere la spiegazione. Non viene salvato nulla.