Che cosa significa
Il true range è il maggiore tra: massimo − minimo, |massimo − chiusura precedente|, |minimo − chiusura precedente|. L’ATR è la media del true range su un periodo, di solito 14 candele (smussamento di Wilder).
Misura quanto si muove tipicamente il prezzo per candela. Non dice nulla sulla direzione.
Perché i trader lo usano
La volatilità cambia. Uno stop fisso di 10 punti può essere troppo stretto in un mercato agitato e troppo largo in uno calmo. Esprimere stop, target e filtri in ATR li mantiene proporzionati alle condizioni attuali.
Esempi sul grafico
L’ATR sale quando le candele si allargano
Come riconoscerlo in modo oggettivo
- 1Usa un periodo fisso (14 è lo standard).
- 2ATR in aumento: candele sempre più grandi; ATR in calo: compressione.
- 3Confronta il corpo o il range di una candela con l’ATR per giudicare se è insolitamente grande.
- 4Usa l’ATR dello stesso timeframe del setup.
Uso rialzista
- 1Metti lo stop del long sotto la struttura più una frazione dell’ATR (per esempio 0,25–0,5×).
- 2Considera displacement un corpo rialzista di almeno 1× ATR.
- 3Riduci la size quando l’ATR sale.
Uso ribassista
- 1Metti lo stop dello short sopra la struttura più un margine di ATR.
- 2Considera displacement un corpo ribassista di almeno 1× ATR.
- 3Evita le entrate quando l’ATR è estremo e gli stop sarebbero enormi.
Cosa lo conferma
- L’ATR è calcolato su candele chiuse.
- Il multiplo usato è fissato nelle tue regole.
Cosa lo invalida
- Usare l’ATR come segnale di direzione.
- Mescolare ATR di timeframe diversi.
Come si costruisce un setup ipotetico
Entrata
L’ATR non crea entrate; usalo dentro un’altra regola.
Stop
Stop strutturale + margine di 0,25–0,5× ATR.
Target
Un multiplo dell’ATR o il livello successivo.
Un’illustrazione ipotetica di come il concetto diventa un piano, non una raccomandazione. Esercitati prima su un conto demo.
Concetti collegati
- Indicatori tecniciSupertrend
- Indicatori tecniciPivot point
- Gestione del rischio e statisticaDimensionamento della posizione
- Guida completa su The TradeskillDisplacement e conferma in chiusura
Test storici
Non testato su The Tradeskill come metodo a sé, perché non è un segnale. Il Session Liquidity Playbook usa l’ATR per le regole di displacement e di margine dello stop.
Limiti: quando fallisce
- L’ATR è in ritardo: riflette la volatilità passata.
- Gap e picchi da notizie lo gonfiano.
- Dipende dallo strumento, quindi i valori non si possono confrontare tra mercati.
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