Che cosa significa
Un canale di Donchian traccia il massimo più alto e il minimo più basso delle N candele precedenti. Una strategia di breakout compra quando il prezzo chiude sopra la banda superiore e vende quando chiude sotto la banda inferiore. È la base delle famose regole dei Turtle (20 e 55 giorni).
Perché i trader lo usano
I trend iniziano con la rottura di range recenti. Un sistema di breakout accetta molte piccole perdite sui falsi breakout in cambio di restare nei rari trend lunghi.
Esempi sul grafico
Breakout sopra il canale a 6 candele
Come riconoscerlo in modo oggettivo
- 1Scegli N (per esempio 20 candele; il disegno usa 6).
- 2Banda superiore: massimo più alto delle N candele precedenti (esclusa quella corrente).
- 3Ingresso: una chiusura sopra la banda superiore.
- 4Uscita: una chiusura sotto un canale più corto (per esempio 10 candele) o un trailing stop.
Uso rialzista
- 1Chiusura sopra la banda superiore: long.
- 2Stop iniziale a 2× ATR sotto l’ingresso.
- 3Trailing con la banda inferiore di un canale più corto.
Uso ribassista
- 1Chiusura sotto la banda inferiore: short.
- 2Stop iniziale a 2× ATR sopra l’ingresso.
Cosa lo conferma
- La candela di breakout ha un corpo forte.
- La volatilità si espande.
Cosa lo invalida
- Una chiusura di nuovo dentro il canale poco dopo la rottura (falso breakout).
Come si costruisce un setup ipotetico
Entrata
Alla chiusura sopra la banda superiore.
Stop
2× ATR sotto l’ingresso.
Target
Nessun target fisso; sposta lo stop per lasciar correre i trend.
Un’illustrazione ipotetica di come il concetto diventa un piano, non una raccomandazione. Esercitati prima su un conto demo.
Concetti collegati
- Pattern graficiBreakout e retest
- Indicatori tecniciATR (average true range)
- Sessioni e modelli ICTBreakout del range di apertura (ORB)
Test storici
Non testato su The Tradeskill. I sistemi di breakout di solito vincono meno della metà dei trade e si basano su pochi grandi vincenti; testa su molti mercati e anni, costi inclusi.
Limiti: quando fallisce
- Lunghe serie perdenti nei range.
- Ingressi in ritardo dopo movimenti estesi.
- I risultati variano molto da mercato a mercato e da periodo a periodo.
Verifica le conoscenze
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