O que significa
A correlação mede o quanto duas séries de retornos andam juntas, de −1 (opostas) a +1 (juntas), passando por 0 (sem relação). Uma correlação móvel recalcula esse valor em uma janela que se desloca (por exemplo, os últimos 20 ou 60 candles), para você ver como a relação muda.
Por que os traders usam
Ideias intermercados como "o ouro anda contra o dólar" só são úteis enquanto valem. Uma correlação móvel mostra se valem agora, não só no passado.
Exemplos no gráfico
Uma correlação que muda de sinal
Como identificar de forma objetiva
- 1Use retornos (variações percentuais), não preços.
- 2Escolha um tamanho de janela fixo.
- 3Coloque a correlação móvel no gráfico com uma linha zero.
- 4Anote quando ela cruza o zero ou muda de sinal.
Uso de alta
- 1Use um mercado relacionado como confirmação só enquanto a correlação for forte e estável.
Uso de baixa
- 1Quando a correlação se inverte, pare de depender da relação antiga.
O que confirma
- Correlação estável em dois tamanhos de janela.
O que invalida
- Uma mudança de sinal.
- Correlação perto de zero.
Como um setup hipotético é montado
Entrada
Não é regra de entrada: é um filtro de quando uma ideia intermercados se aplica.
Stop
Pelo setup do trade.
Alvo
Pelo setup do trade.
Uma ilustração hipotética de como o conceito vira um plano, não uma recomendação. Pratique primeiro em uma conta demo.
Conceitos relacionados
- Análise intermercadosO dólar e o ouro
- Gestão de risco e estatísticaViés de antecipação e overfitting
- Análise intermercadosRisk-on e risk-off
Testes históricos
Não testado no The Tradeskill. O desenho é esquemático: uma correlação fortemente negativa enfraquece e fica positiva.
Limitações: quando falha
- Correlação não é causalidade.
- Janelas curtas têm muito ruído; janelas longas reagem tarde.
- Usar preços em vez de retornos gera valores enganosos.
Teste seu conhecimento
Escolha uma resposta para ver a explicação. Nada é salvo.