Gestão de risco e estatística
Expectativa, profit factor, drawdown máximo, risco de ruína, tamanho de posição e os vieses que fazem backtests parecerem melhores que a realidade.
Categorias da biblioteca
Estas aulas medem se um método vale a pena ser operado. Usam fórmulas simples e contas resolvidas em vez de promessas.
- Iniciante
Expectativa
O resultado médio por trade em R, com exemplo resolvido.
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Profit factor
Lucro bruto dividido pelo prejuízo bruto.
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Drawdown máximo
A maior queda de pico a vale da curva de capital.
Ler a aula - Intermediário
Risco de ruína
Como o risco por trade muda a chance de uma perda devastadora.
Ler a aula - Iniciante
Tamanho de posição
Tamanho a partir do capital, % de risco e distância do stop.
Ler a aula - Intermediário
Viés de antecipação e overfitting
Por que backtests otimizados falham em dados novos.
Ler a aula - InicianteGuia completo no The Tradeskill
Gestão de risco e probabilidade
Aula do Playbook: sequências de perdas, drawdown e regras de risco.
Ler a aula - InicianteGuia completo no The Tradeskill
Entrada, stop, alvo e relação risco-retorno
Aula do Playbook com uma calculadora de risco-retorno.
Ler a aula - IntermediárioGuia completo no The Tradeskill
Diário, replay e backtesting
Aula do Playbook: testar um método com honestidade.
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