O que significa
Um topo de swing (swing high) é um candle cuja máxima é maior que as máximas de um número definido de candles de cada lado. Um fundo de swing (swing low) é um candle cuja mínima é menor que as mínimas dos candles de cada lado. São os pontos de virada do preço.
O número de candles de cada lado é uma configuração. Três de cada lado é comum; dois gera swings mais numerosos e menores; cinco gera menos swings e maiores.
Por que os traders usam
Quase todo outro conceito é construído a partir dos swings: tendência (topos e fundos mais altos), suporte e resistência, break of structure, âncoras de Fibonacci e posicionamento do stop. Se os swings forem marcados de forma inconsistente, tudo que é construído sobre eles também será.
Os traders também acompanham os swings porque ordens de stop e ordens de rompimento costumam ficar logo além deles, o que os torna pontos de reação frequentes.
Exemplos no gráfico
Topos e fundos de swing
Confirmado versus não confirmado
Como identificar de forma objetiva
- 1Escolha o número de barras de cada lado (por exemplo 3) e mantenha-o fixo.
- 2Existe um topo de swing quando a máxima do candle está acima das máximas dos 3 candles anteriores e dos 3 posteriores.
- 3Existe um fundo de swing quando a mínima do candle está abaixo das mínimas dos 3 candles anteriores e dos 3 posteriores.
- 4O swing só é confirmado quando o 3º candle seguinte fecha. Antes disso é um candidato que pode desaparecer.
- 5Topos ou fundos iguais são um caso à parte: decida antes se um empate conta como swing.
Uso de alta
- 1Em tendência de alta, o último fundo de swing confirmado é o nível que deve segurar.
- 2Um pullback que para acima do último fundo de swing e volta a subir mantém a sequência de alta intacta.
- 3Os stops de posições compradas costumam ficar abaixo de um fundo de swing confirmado.
Uso de baixa
- 1Em tendência de baixa, o último topo de swing confirmado é o nível que deve segurar.
- 2Uma alta que falha abaixo do último topo de swing mantém a sequência de baixa intacta.
- 3Os stops de posições vendidas costumam ficar acima de um topo de swing confirmado.
O que confirma
- O número exigido de candles de cada lado já fechou.
- O swing se destaca claramente dos candles vizinhos, sem empate.
- O preço reage quando volta ao nível do swing mais tarde.
O que invalida
- Um candle posterior supera o candidato antes da confirmação: o swing se desloca.
- A configuração foi mudada depois para criar ou eliminar um swing.
- O preço fecha através do nível do swing, que vira estrutura rompida.
Como um setup hipotético é montado
Entrada
Após um pullback em tendência de alta, entre quando um candle fechar voltando para cima acima do último fundo de swing confirmado.
Stop
Abaixo do fundo de swing confirmado, mais uma pequena margem de volatilidade.
Alvo
O último topo de swing ou o próximo nível de liquidez acima.
Uma ilustração hipotética de como o conceito vira um plano, não uma recomendação. Pratique primeiro em uma conta demo.
Conceitos relacionados
- Estrutura de mercadoHH, HL, LH e LL
- Estrutura de mercadoBreak of structure (BOS)
- Estrutura de mercadoEstrutura interna vs. externa
- Guia completo no The TradeskillNíveis de suporte e resistência
Testes históricos
O The Tradeskill não publicou backtest de entradas baseadas em swings. Os swings em si não são sinal de trading; são os pontos de referência usados por outras regras. Para testar a regra acima, fixe a configuração de barras de cada lado, faça replay de pelo menos 50 exemplos em um mesmo mercado e registre o resultado em R.
Limitações: quando falha
- Os swings só são conhecidos depois: um swing de 3 barras aparece com três candles de atraso.
- Configurações diferentes geram swings diferentes, então dois traders podem ver estruturas diferentes.
- Em mercados picados, os swings surgem o tempo todo e significam pouco.
- Um swing em tempo gráfico baixo pode ser só ruído em um tempo maior.
Teste seu conhecimento
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