Was es bedeutet
Delta ist das aggressive Kaufvolumen minus das aggressive Verkaufsvolumen einer Kerze. Das Cumulative Volume Delta (CVD) summiert das Delta über die Zeit. Eine Divergenz liegt vor, wenn der Preis ein neues Hoch (oder Tief) macht, das CVD aber nicht.
Warum Trader es nutzen
Steigt der Preis auf ein neues Hoch, getrieben von weniger aggressiven Käufern, läuft die Bewegung möglicherweise auf passiven Orders oder Short-Eindeckungen statt auf neuer Nachfrage. Das ist eine Warnung, kein Umkehrsignal.
Chartbeispiele
Höheres Hoch im Preis, tieferes Hoch im CVD
So erkennst du es objektiv
- 1Zeichne Delta pro Kerze und das CVD unter den Preis, zurückgesetzt zu einer festen Zeit (zum Beispiel jede Session).
- 2Markiere die Swing-Hochs des Preises und die CVD-Werte bei denselben Kerzen.
- 3Bärische Divergenz: höheres Preishoch, tieferes CVD-Hoch.
- 4Bullische Divergenz: tieferes Preistief, höheres CVD-Tief.
Bullische Nutzung
- 1Der Preis macht ein tieferes Tief.
- 2Das CVD macht ein höheres Tief.
- 3Warte vor dem Handeln auf einen Strukturbruch des Preises.
Bärische Nutzung
- 1Der Preis macht ein höheres Hoch.
- 2Das CVD macht ein tieferes Hoch.
- 3Warte auf einen Strukturbruch des Preises nach unten.
Was es bestätigt
- Ein preisbasierter Auslöser (CHoCH, Sweep und Rückeroberung).
- Divergenz an einem Schlüssellevel.
Was es entkräftet
- Das CVD holt den Preis beim nächsten Schub ein.
So wird ein hypothetisches Setup aufgebaut
Einstieg
Nach der Divergenz bei einem Strukturbruch in ihre Richtung.
Stop
Jenseits des divergierenden Swings.
Ziel
Der vorherige Swing auf der Gegenseite.
Eine hypothetische Illustration, wie das Konzept zu einem Plan wird, keine Empfehlung. Übe es zuerst auf einem Demokonto.
Verwandte Konzepte
- OrderflowAbsorption
- OrderflowErschöpfung
- Technische IndikatorenOn-Balance-Volume (OBV)
- Vollständiger Leitfaden auf The TradeskillCumulative Volume Delta (CVD)
Historische Tests
Nicht auf The Tradeskill getestet. Die CVD-Werte hängen vom Börsenfeed ab und davon, wie Trades als käufer- oder verkäuferinitiiert klassifiziert werden.
Grenzen: wann es scheitert
- Unterschiedliche Feeds liefern unterschiedliches Delta.
- Divergenzen können lange Trends überdauern.
- Delta zeigt Aggression, nicht Absicht oder verbleibende Orders.
Wissenscheck
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