Qué significa
El desequilibrio del libro de órdenes compara el tamaño de las órdenes limitadas en reposo del lado bid con el del lado ask en unos pocos niveles alrededor del precio actual. Una medida habitual es (bids − asks) / (bids + asks).
Se refiere a órdenes que todavía no se han ejecutado, a diferencia del delta, que se refiere a operaciones ejecutadas.
Por qué lo usan los traders
Si hay mucho más tamaño en reposo en el bid que en el ask, a los vendedores les cuesta más empujar el precio a la baja. Los traders de muy corto plazo usan el desequilibrio como contexto de dirección para los próximos segundos o minutos.
Ejemplos en gráfico
Bids más pesados mientras el precio sube
Cómo identificarlo de forma objetiva
- 1Elige una profundidad fija (por ejemplo 10 niveles) y mide bids frente a asks.
- 2Desequilibrio positivo: pesan más los bids; negativo: pesan más los asks.
- 3Busca persistencia, no instantáneas sueltas.
- 4Compáralo con lo que hace realmente el precio.
Uso alcista
- 1Los bids pesan más de forma constante cerca del precio.
- 2El precio aguanta o sube poco a poco.
- 3Úsalo como contexto para setups largos.
Uso bajista
- 1Los asks pesan más de forma constante cerca del precio.
- 2El precio aguanta o baja poco a poco.
- 3Úsalo como contexto para setups cortos.
Qué lo confirma
- El desequilibrio persiste y el precio coincide.
Qué lo invalida
- Las órdenes grandes desaparecen cuando el precio se acerca (retiradas o spoofing).
Cómo se construye un setup hipotético
Entrada
Solo con un disparador basado en el precio; el desequilibrio es contexto.
Stop
El del disparador.
Objetivo
El del disparador.
Ilustración hipotética de cómo el concepto se convierte en un plan, no una recomendación. Practícalo primero en una cuenta demo.
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- Guía completa en The TradeskillHeatmap de liquidez explicado
Pruebas históricas
No probado en The Tradeskill. Los datos del libro de órdenes son el tipo de dato de mercado menos estable: las órdenes se añaden y cancelan en milisegundos.
Limitaciones: cuándo falla
- Spoofing: las órdenes visibles pueden no estar pensadas para ejecutarse nunca.
- Cada exchange tiene su propio libro.
- Las instantáneas cambian constantemente.
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