Qué significa
El delta es el volumen de compra agresiva menos el volumen de venta agresiva de una vela. El cumulative volume delta (CVD) va sumando el delta a lo largo del tiempo. Hay divergencia cuando el precio marca un nuevo máximo (o mínimo) pero el CVD no.
Por qué lo usan los traders
Si el precio sube a un nuevo máximo pero lo impulsaron menos compradores agresivos, el movimiento puede apoyarse en órdenes pasivas o en cierres de cortos más que en nueva demanda. Es una advertencia, no una señal de giro.
Ejemplos en gráfico
Máximo más alto en el precio, más bajo en el CVD
Cómo identificarlo de forma objetiva
- 1Dibuja el delta por vela y el CVD bajo el precio, reiniciado a una hora fija (por ejemplo cada sesión).
- 2Marca los máximos de swing del precio y los valores del CVD en esas mismas velas.
- 3Divergencia bajista: máximo de precio más alto, máximo de CVD más bajo.
- 4Divergencia alcista: mínimo de precio más bajo, mínimo de CVD más alto.
Uso alcista
- 1El precio marca un mínimo más bajo.
- 2El CVD marca un mínimo más alto.
- 3Espera una ruptura de estructura del precio antes de actuar.
Uso bajista
- 1El precio marca un máximo más alto.
- 2El CVD marca un máximo más bajo.
- 3Espera una ruptura de estructura del precio a la baja.
Qué lo confirma
- Un disparador basado en el precio (CHoCH, barrido y recuperación).
- Divergencia en un nivel clave.
Qué lo invalida
- El CVD alcanza al precio en el siguiente impulso.
Cómo se construye un setup hipotético
Entrada
Tras la divergencia, con una ruptura de estructura en su dirección.
Stop
Más allá del swing divergente.
Objetivo
El swing anterior del lado opuesto.
Ilustración hipotética de cómo el concepto se convierte en un plan, no una recomendación. Practícalo primero en una cuenta demo.
Conceptos relacionados
- Order flowAbsorción
- Order flowAgotamiento
- Indicadores técnicosOn-balance volume (OBV)
- Guía completa en The TradeskillCumulative Volume Delta (CVD)
Pruebas históricas
No probado en The Tradeskill. Los valores del CVD dependen del feed del exchange y de cómo se clasifican las operaciones como iniciadas por el comprador o el vendedor.
Limitaciones: cuándo falla
- Feeds distintos dan deltas distintos.
- Las divergencias pueden durar tendencias largas.
- El delta muestra agresividad, no intención ni órdenes restantes.
Comprueba lo aprendido
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