Tres métodos de entrada, por separado
El disparador de entrada puede ser el cierre de la vela de confirmación, un retest del nivel o una orden límite simulada a un precio elegido. Dan resultados distintos, así que elige uno, etiquétalo y no los mezcles en el mismo backtest.
Planificar una operación de 2R
Stop en el punto de invalidación
El stop va donde la idea queda invalidada. En un barrido alcista, bajo el mínimo del barrido; en uno bajista, sobre el máximo del barrido. Añade un pequeño margen basado en la volatilidad (por ejemplo 0,25 × ATR) para que el ruido normal no te saque. Nunca muevas el stop para que el beneficio/riesgo parezca mejor.
Una operación planificada en el oro, y lo que pasó
Objetivo en el siguiente nivel opuesto
El primer objetivo es el siguiente nivel de liquidez opuesto relevante: el máximo de Asia o el PDH para un largo, el mínimo de Asia o el PDL para un corto, o un múltiplo de R configurado. El beneficio/riesgo es la distancia al objetivo dividida entre la distancia al stop, tras spread, comisiones y deslizamiento estimados. El mínimo por defecto es 2:1. Es un filtro, no una promesa de beneficio.
Si el objetivo más cercano está demasiado cerca, lo correcto es descartar la operación, no elegir un objetivo más lejano al que el precio no ha dado ningún motivo para llegar.
Calculadora de beneficio/riesgo y tamaño de posición
Calculado en tu navegadorIntroduce tus propios números. El resultado se calcula en tu navegador y no se guarda nada.
Beneficio/riesgo previsto tras costes
2,33R
Cumple tu mínimo
Importe en riesgo
200
Tamaño de posición (unidades)
100
Los números son ejemplos: sustitúyelos por los tuyos. El tamaño de contrato, el valor del tick y el apalancamiento varían según el instrumento y el bróker y no se incluyen, así que compruébalos antes de usar un tamaño en real.
Tamaño de posición a partir del riesgo
El tamaño sale de cuánto de la cuenta estás dispuesto a perder si salta el stop: tamaño = (capital × riesgo %) ÷ distancia al stop, ajustado al tamaño de contrato del instrumento. Si no conoces la distancia al stop o la especificación del contrato, no se puede calcular un tamaño, y el playbook no se lo inventa. Nunca aumentes el riesgo tras una pérdida.
Ejemplo alcista
- 1Entrada: cierre de la vela de desplazamiento alcista tras la recuperación.
- 2Stop: bajo el mínimo del barrido menos 0,25 × ATR.
- 3Objetivo: el máximo de Asia o el PDH, el que esté más cerca por encima.
- 4¿Beneficio/riesgo tras costes ≥ 2,0? Si no, descártalo.
Ejemplo bajista
- 1Entrada: cierre de la vela de desplazamiento bajista tras la recuperación.
- 2Stop: sobre el máximo del barrido más 0,25 × ATR.
- 3Objetivo: el mínimo de Asia o el PDL, el que esté más cerca por debajo.
- 4¿Beneficio/riesgo tras costes ≥ 2,0? Si no, descártalo.
¿Qué lo confirma?
- El stop está más allá de un extremo estructural real.
- El objetivo es un nivel real del gráfico.
- El beneficio/riesgo tras costes cumple el mínimo.
- El tamaño de posición se puede calcular con datos conocidos.
¿Qué lo invalida?
- La colocación del stop no está clara.
- El objetivo más cercano da menos del beneficio/riesgo mínimo.
- Los costes o el deslizamiento hacen la operación impracticable.
Errores comunes
- Poner el stop en un número redondo en lugar de más allá del extremo del barrido.
- Elegir un objetivo lejano para que cuadren los números.
- Ignorar spread y comisiones con distancias de stop pequeñas.
- Subir el riesgo tras una pérdida para recuperarla.
- Adivinar el tamaño sin la especificación del contrato.
Ejercicio de replay
- Usa la calculadora de arriba con los números de un setup que hayas encontrado en el replay.
- Cambia solo el objetivo al siguiente nivel real del gráfico y mira si la operación sigue cumpliendo 2:1.
- En el simulador, abre la operación solo si lo cumple, y anota la R prevista en tu diario.
Test rápido
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