Registra cada setup, no solo cada operación
Anota también los setups que descartaste, no solo los que abriste: fecha, sesión, nivel, estado alcanzado, por qué calificó o falló, entrada, stop, objetivo y R previstos, y el resultado. Los setups descartados te dicen si tus filtros ayudan. El diario de The Tradeskill registra automáticamente las operaciones simuladas; añade tú las notas del setup.
El ciclo de práctica
Replay antes del backtest
El replay del gráfico oculta el futuro. Detente en la apertura de Londres, marca los niveles y avanza vela a vela tomando cada decisión como si fuera en vivo. Así entrenas el checklist y descubres reglas vagas, como una vela «fuerte» que no sabes definir. Corrígelas antes de cualquier prueba automática.
Estados del setup que puedes registrar
Un backtest en el que puedas confiar
Escribe las reglas con exactitud, de modo que dos personas marquen las mismas operaciones. Usa OHLCV históricos con spread, comisiones y deslizamiento realistas. Usa solo velas y pivotes confirmados, para que nada se repinte. Desarrolla las reglas en un periodo (dentro de muestra), pruébalas sin tocarlas en un periodo posterior (fuera de muestra) y repite ese avance a lo largo del tiempo.
- Publica el número de operaciones, tasa de acierto, ganancia y pérdida medias, esperanza matemática, drawdown máximo, factor de beneficio y el rango de fechas.
- Muestra el tamaño de la muestra y cuánta incertidumbre tienen los números: 30 operaciones dicen muy poco.
- Etiqueta cada estadística como hipotética, simulada o real.
- Mantén cada método de entrada (cierre, retest, límite) en su propia prueba.
Lo que este playbook no afirma
The Tradeskill no ha publicado ningún backtest de este playbook, así que no aparece ninguna tasa de acierto ni probabilidad en él. Estimaciones escritas a mano como «un 80 % cuando el 4H coincide» no son evidencia salvo que vengan de un conjunto de datos y un método documentados.
Ejemplo alcista
- 1Haz replay de una sesión de Londres y registra un setup de barrido alcista que llegó a candidato de entrada.
- 2Anota el plan: entrada, stop bajo el mínimo del barrido, objetivo en el máximo de Asia, R prevista.
- 3Anota el resultado y si seguiste todas las reglas.
Ejemplo bajista
- 1Registra un barrido bajista que quedó bloqueado porque el 4H era alcista.
- 2Anota lo que hizo después el precio, sin cambiar la regla.
- 3Revisa si el filtro de sesgo ayudó en todos los setups registrados, no solo en este.
¿Qué lo confirma?
- Las reglas están escritas con la precisión suficiente para repetirse.
- Los costes están incluidos y etiquetados.
- Los resultados fuera de muestra se publican por separado.
¿Qué lo invalida?
- Cambiar las reglas tras ver los resultados fuera de muestra.
- Usar pivotes sin confirmar o velas en formación en la prueba.
- Publicar resultados sin tamaño de muestra ni rango de fechas.
Errores comunes
- Registrar solo las operaciones ganadoras.
- Hacer backtest con los mismos datos usados para diseñar las reglas.
- Ignorar el spread con stops pequeños.
- Citar una tasa de acierto sin esperanza matemática ni drawdown.
- Mezclar métodos de entrada en un mismo resultado.
Ejercicio de replay
- Haz veinte sesiones de replay en el oro con el checklist y registra cada setup, abierto o descartado.
- Calcula la esperanza (R media por operación) y la racha perdedora más larga.
- Luego elige las veinte sesiones siguientes y repite sin cambiar ninguna regla.
Test rápido
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