Ce que cela signifie
Le Market Profile compte combien de temps (ou de volume) le marché a passé à chaque prix. Le point of control (POC) est le prix le plus actif. La value area est la zone autour du POC qui contient environ 70 % de l’activité ; son bord supérieur est la value area high (VAH) et son bord inférieur la value area low (VAL).
Un profil TPO (time price opportunity) compte une lettre pour chaque période ayant traité un prix ; un profil de volume compte le volume échangé.
Pourquoi les traders l’utilisent
La théorie des enchères voit le marché chercher des prix auxquels les deux camps acceptent d’échanger. La value area est l’endroit où l’essentiel de cet accord a eu lieu ; les prix en dehors ont été rejetés vite ou ne sont pas encore acceptés.
Les traders utilisent la VAH, la VAL et le POC d’hier comme niveaux de référence pour aujourd’hui.
Exemples de graphiques
Profil, POC et value area
Comment l’identifier objectivement
- 1Choisissez la session et la taille des tranches de prix, et gardez-les fixes.
- 2Comptez les TPO (ou le volume) dans chaque tranche.
- 3POC = la tranche la plus active.
- 4Value area : partez du POC et ajoutez la tranche voisine la plus grande jusqu’à inclure environ 70 % du total. Ses bords sont la VAH et la VAL.
Usage haussier
- 1Le prix ouvre au-dessus de la value area d’hier et tient : acceptation plus haut.
- 2Un repli vers la VAH qui tient est surveillé comme support.
- 3Le POC situé en dessous n’attire le prix que s’il revient dans la valeur.
Usage baissier
- 1Le prix ouvre sous la value area et tient : acceptation plus bas.
- 2Un rebond vers la VAL qui échoue est surveillé comme résistance.
Ce qui le confirme
- Plusieurs périodes (TPO) traitées au-delà d’un bord de la valeur montrent une acceptation.
- Une réaction sur la VAH, la VAL ou le POC.
Ce qui l’invalide
- Une sortie rapide de la valeur qui revient aussitôt : rejet, pas acceptation.
- Des réglages de session ou de tranche différents qui donnent des niveaux différents.
Comment se construit un setup hypothétique
Entrée
Le prix ouvre au-dessus de la VAH d’hier ; entrez sur un repli vers la VAH qui reclôture à la hausse.
Stop
De retour dans la valeur, sous le POC.
Objectif
Le niveau suivant d’unité supérieure ou une extension de range.
Une illustration hypothétique de la façon dont le concept devient un plan, pas une recommandation. Entraînez-vous d’abord sur un compte fictif.
Concepts liés
- Market Profile et théorie des enchèresInitial balance et extension de range
- Market Profile et théorie des enchèresLa règle des 80 %
- Indicateurs techniquesVWAP et VWAP ancré
- Guide complet sur The TradeskillLe graphique footprint expliqué
Tests historiques
Non testé sur The Tradeskill. Sur le schéma, le profil, le POC et la value area de 70 % sont calculés à partir des bougies affichées, avec des tranches de 1 point et un TPO par bougie.
Limites : quand cela échoue
- Les résultats dépendent des horaires de session et de la taille des tranches.
- Les TPO basés sur les bougies ne sont qu’une approximation des vrais profils de 30 minutes.
- En forte tendance, la value area se déplace chaque jour et les anciens niveaux comptent moins.
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