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VWAP (prix moyen pondéré par le volume)

Comment se calcule le VWAP à partir du prix et du volume, pourquoi il se réinitialise à chaque session, comment les traders l’utilisent comme référence de juste valeur et la variante du VWAP ancré.

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Ce que cela signifie

Le VWAP est le prix moyen de la session pondéré par le volume : la somme de (prix typique × volume) divisée par le volume total, réinitialisée au début de la session. Prix typique = (plus haut + plus bas + clôture) / 3.

Le VWAP ancré lance le même calcul à partir d’une bougie choisie plutôt qu’au début de la session.

Pourquoi les traders l’utilisent

Beaucoup de desks d’exécution se mesurent au VWAP, donc un prix au-dessus signifie que les acheteurs ont payé plus que la moyenne aujourd’hui. Les traders le lisent comme une ligne dynamique de juste valeur.

Exemples de graphiques

VWAP avec volume

Test par le hautAu-dessus du VWAPVWAPVolume
Le VWAP est calculé à partir des bougies et volumes dessinés. Le prix reste surtout au-dessus et le repli le teste par le haut.Schémas dessinés pour expliquer l’idée ; ce ne sont pas des données de marché.

Comment l’identifier objectivement

  • 1Utilisez la définition de session de votre marché.
  • 2Prix au-dessus du VWAP : en moyenne, les acheteurs contrôlent ; en dessous, les vendeurs.
  • 3Les premiers replis sur le VWAP en tendance sont surveillés comme zones d’entrée.
  • 4Un VWAP ancré sur un swing majeur montre le coût moyen depuis ce swing.

Usage haussier

  • 1Le prix tient au-dessus du VWAP.
  • 2Un repli teste le VWAP par le haut et tient.
  • 3Entrez sur la clôture haussière ; stop sous le VWAP moins une marge.

Usage baissier

  • 1Le prix reste sous le VWAP.
  • 2Un rebond teste le VWAP par le bas et échoue.
  • 3Entrez sur la clôture baissière ; stop au-dessus du VWAP plus une marge.

Ce qui le confirme

  • Un maintien net au premier test.
  • Le volume baisse pendant le repli.

Ce qui l’invalide

  • Le prix traverse le VWAP dans un sens puis dans l’autre : pas de tendance.

Comment se construit un setup hypothétique

Entrée

Sur une clôture de rejet au VWAP dans le sens de la tendance.

Stop

Au-delà du VWAP plus une petite marge en ATR.

Objectif

Le plus haut (ou plus bas) de la session, ou une bande du VWAP ancré.

Une illustration hypothétique de la façon dont le concept devient un plan, pas une recommandation. Entraînez-vous d’abord sur un compte fictif.

Concepts liés

Tests historiques

Non testé sur The Tradeskill. Pour l’or au comptant et de nombreux flux crypto, le volume est propre à une plateforme et non consolidé, ce qui change le VWAP.

Limites : quand cela échoue

  • La qualité des données de volume varie selon le marché et le flux.
  • Moins pertinent en fin de session car il bouge lentement.
  • Les journées de range le traversent sans cesse.

Vérifiez vos connaissances

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Le VWAP pondère le prix par…

1. Le VWAP pondère le prix par…

Quand le VWAP standard se réinitialise-t-il ?

2. Quand le VWAP standard se réinitialise-t-il ?

Le VWAP ancré part…

3. Le VWAP ancré part…

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