Ce que cela signifie
Il y a absorption quand des ordres agressifs frappent fortement un côté mais que le prix bouge à peine, parce que de gros ordres limites passifs de l’autre côté les remplissent. Absorption vendeuse : un delta fortement négatif alors que le prix tient un niveau.
Pourquoi les traders l’utilisent
Si les vendeurs frappent les bids avec force et que le prix ne baisse toujours pas, quelqu’un achète tout. Quand la vente s’arrête, le prix peut monter rapidement (la « libération »).
Exemples de graphiques
Vente absorbée sur un support
Comment l’identifier objectivement
- 1Cherchez un delta fortement négatif (ou un volume vendeur élevé) sur plusieurs bougies.
- 2Le prix progresse peu ou pas à la baisse ; les mèches tiennent la même zone.
- 3Sur un footprint, un fort volume au bid aux mêmes prix.
- 4Confirmation : le delta change de signe et le prix s’éloigne de la zone.
Usage haussier
- 1Forte vente sur un support.
- 2Le prix tient ; les creux ne sont pas cassés.
- 3Une bougie haussière au delta positif libère le prix à la hausse.
Usage baissier
- 1Fort achat sur une résistance.
- 2Le prix tient en dessous ; les sommets ne sont pas cassés.
- 3Une bougie baissière au delta négatif libère le prix à la baisse.
Ce qui le confirme
- Effort sans résultat sur plusieurs bougies.
- Une bougie de libération dans l’autre sens.
Ce qui l’invalide
- Le prix casse le niveau avec une agressivité continue.
Comment se construit un setup hypothétique
Entrée
À la clôture de la bougie de libération.
Stop
Au-delà de la zone d’absorption.
Objectif
Le niveau de liquidité suivant.
Une illustration hypothétique de la façon dont le concept devient un plan, pas une recommandation. Entraînez-vous d’abord sur un compte fictif.
Concepts liés
- Order flowÉpuisement
- Order flowDivergence de delta et de CVD
- Order flowDéséquilibres empilés
- Guide complet sur The TradeskillLe graphique footprint expliqué
- Guide complet sur The TradeskillLe trading order flow expliqué
Tests historiques
Non testé sur The Tradeskill. L’absorption est une déduction tirée du volume exécuté ; les ordres en attente peuvent être retirés à tout moment.
Limites : quand cela échoue
- Visible uniquement avec des données au niveau des transactions.
- Les gros ordres peuvent être des icebergs ou être annulés.
- L’absorption peut échouer et devenir une cassure.
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