Ce que cela signifie
Le delta est le volume d’achat agressif moins le volume de vente agressif d’une bougie. Le cumulative volume delta (CVD) additionne le delta au fil du temps. Il y a divergence quand le prix fait un nouveau sommet (ou creux) mais pas le CVD.
Pourquoi les traders l’utilisent
Si le prix monte à un nouveau sommet mais qu’il a été poussé par moins d’acheteurs agressifs, le mouvement peut reposer sur des ordres passifs ou des rachats de positions courtes plutôt que sur une nouvelle demande. C’est un avertissement, pas un signal de retournement.
Exemples de graphiques
Sommet plus haut du prix, sommet plus bas du CVD
Comment l’identifier objectivement
- 1Tracez le delta par bougie et le CVD sous le prix, réinitialisé à une heure fixe (par exemple à chaque session).
- 2Marquez les sommets de swing du prix et les valeurs du CVD sur les mêmes bougies.
- 3Divergence baissière : sommet de prix plus haut, sommet de CVD plus bas.
- 4Divergence haussière : creux de prix plus bas, creux de CVD plus haut.
Usage haussier
- 1Le prix fait un creux plus bas.
- 2Le CVD fait un creux plus haut.
- 3Attendez une cassure de structure du prix avant d’agir.
Usage baissier
- 1Le prix fait un sommet plus haut.
- 2Le CVD fait un sommet plus bas.
- 3Attendez une cassure de structure du prix à la baisse.
Ce qui le confirme
- Un déclencheur fondé sur le prix (CHoCH, sweep et réintégration).
- Une divergence sur un niveau clé.
Ce qui l’invalide
- Le CVD rattrape le prix lors de la poussée suivante.
Comment se construit un setup hypothétique
Entrée
Après la divergence, sur une cassure de structure dans son sens.
Stop
Au-delà du swing divergent.
Objectif
Le swing précédent du côté opposé.
Une illustration hypothétique de la façon dont le concept devient un plan, pas une recommandation. Entraînez-vous d’abord sur un compte fictif.
Concepts liés
- Order flowAbsorption
- Order flowÉpuisement
- Indicateurs techniquesOn-balance volume (OBV)
- Guide complet sur The TradeskillCumulative volume delta (CVD)
Tests historiques
Non testé sur The Tradeskill. Les valeurs du CVD dépendent du flux de la plateforme et de la façon dont les transactions sont classées comme initiées par l’acheteur ou le vendeur.
Limites : quand cela échoue
- Des flux différents donnent des deltas différents.
- Les divergences peuvent persister pendant de longues tendances.
- Le delta montre l’agressivité, pas l’intention ni les ordres restants.
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