Ce que cela signifie
Le true range est le plus grand de : plus haut − plus bas, |plus haut − clôture précédente|, |plus bas − clôture précédente|. L’ATR est la moyenne du true range sur une période, généralement 14 bougies (lissage de Wilder).
Il mesure de combien le prix bouge typiquement par bougie. Il ne dit rien de la direction.
Pourquoi les traders l’utilisent
La volatilité change. Un stop fixe de 10 points peut être trop serré dans un marché agité et trop large dans un marché calme. Exprimer stops, objectifs et filtres en ATR les garde proportionnels aux conditions du moment.
Exemples de graphiques
L’ATR monte quand les bougies s’élargissent
Comment l’identifier objectivement
- 1Utilisez une période fixe (14 est la norme).
- 2ATR en hausse : bougies de plus en plus grandes ; ATR en baisse : compression.
- 3Comparez le corps ou l’amplitude d’une bougie à l’ATR pour juger si elle est inhabituellement grande.
- 4Utilisez l’ATR de la même unité de temps que le setup.
Usage haussier
- 1Placez le stop d’un achat sous la structure plus une fraction d’ATR (par exemple 0,25–0,5×).
- 2Considérez comme displacement un corps haussier d’au moins 1× ATR.
- 3Réduisez la taille de position quand l’ATR augmente.
Usage baissier
- 1Placez le stop d’une vente au-dessus de la structure plus une marge en ATR.
- 2Considérez comme displacement un corps baissier d’au moins 1× ATR.
- 3Évitez les entrées quand l’ATR est extrême et que les stops seraient énormes.
Ce qui le confirme
- L’ATR est calculé sur des bougies clôturées.
- Le multiple utilisé est fixé dans vos règles.
Ce qui l’invalide
- Utiliser l’ATR comme signal de direction.
- Mélanger des ATR d’unités de temps différentes.
Comment se construit un setup hypothétique
Entrée
L’ATR ne crée pas d’entrées ; utilisez-le à l’intérieur d’une autre règle.
Stop
Stop structurel + marge de 0,25–0,5× ATR.
Objectif
Un multiple de l’ATR ou le niveau suivant.
Une illustration hypothétique de la façon dont le concept devient un plan, pas une recommandation. Entraînez-vous d’abord sur un compte fictif.
Concepts liés
- Indicateurs techniquesSupertrend
- Indicateurs techniquesPoints pivots
- Gestion du risque et statistiquesTaille de position
- Guide complet sur The TradeskillDisplacement et confirmation par clôture
Tests historiques
Non testé sur The Tradeskill comme méthode autonome, car ce n’est pas un signal. Le Session Liquidity Playbook utilise l’ATR dans ses règles de displacement et de marge de stop.
Limites : quand cela échoue
- L’ATR est en retard : il reflète la volatilité passée.
- Les gaps et les pics liés aux annonces le gonflent.
- Il dépend de l’instrument, ses valeurs ne se comparent donc pas d’un marché à l’autre.
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