Ce que cela signifie
Un canal de Donchian trace le plus haut et le plus bas des N bougies précédentes. Une stratégie de cassure achète quand le prix clôture au-dessus de la bande supérieure et vend quand il clôture sous la bande inférieure. C’est la base des célèbres règles des Turtles (20 et 55 jours).
Pourquoi les traders l’utilisent
Les tendances commencent par la cassure de ranges récents. Un système de cassure accepte beaucoup de petites pertes sur les fausses cassures en échange de rester dans les rares longues tendances.
Exemples de graphiques
Cassure au-dessus du canal de 6 bougies
Comment l’identifier objectivement
- 1Choisissez N (par exemple 20 bougies ; le schéma utilise 6).
- 2Bande supérieure : plus haut des N bougies précédentes (sans la bougie en cours).
- 3Entrée : une clôture au-dessus de la bande supérieure.
- 4Sortie : une clôture sous un canal plus court (par exemple 10 bougies) ou un stop suiveur.
Usage haussier
- 1Clôture au-dessus de la bande supérieure : achat.
- 2Stop initial à 2× l’ATR sous l’entrée.
- 3Suivi avec la bande inférieure d’un canal plus court.
Usage baissier
- 1Clôture sous la bande inférieure : vente.
- 2Stop initial à 2× l’ATR au-dessus de l’entrée.
Ce qui le confirme
- La bougie de cassure a un corps solide.
- La volatilité augmente.
Ce qui l’invalide
- Une reclôture dans le canal peu après la cassure (fausse cassure).
Comment se construit un setup hypothétique
Entrée
À la clôture au-dessus de la bande supérieure.
Stop
2× l’ATR sous l’entrée.
Objectif
Pas d’objectif fixe ; suivez le stop pour laisser courir les tendances.
Une illustration hypothétique de la façon dont le concept devient un plan, pas une recommandation. Entraînez-vous d’abord sur un compte fictif.
Concepts liés
- Figures chartistesCassure et retest
- Indicateurs techniquesATR (average true range)
- Sessions et modèles ICTCassure du range d’ouverture (ORB)
Tests historiques
Non testé sur The Tradeskill. Les systèmes de cassure gagnent généralement moins de la moitié de leurs trades et reposent sur quelques gros gagnants ; testez sur de nombreux marchés et années, coûts compris.
Limites : quand cela échoue
- Longues séries perdantes en range.
- Entrées tardives après des mouvements étendus.
- Les résultats varient beaucoup selon le marché et la période.
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