Che cosa significa
Il Market Profile conta quanto tempo (o volume) il mercato ha passato su ogni prezzo. Il point of control (POC) è il prezzo più attivo. La value area è la fascia intorno al POC che contiene circa il 70% dell’attività; il suo bordo superiore è la value area high (VAH) e quello inferiore la value area low (VAL).
Un profilo TPO (time price opportunity) conta una lettera per ogni periodo che ha scambiato un prezzo; un profilo di volume conta il volume scambiato.
Perché i trader lo usano
La teoria dell’asta vede il mercato alla ricerca di prezzi a cui entrambe le parti accettano di scambiare. La value area è dove è avvenuta la maggior parte di questo accordo; i prezzi fuori sono stati rifiutati in fretta o non sono ancora accettati.
I trader usano VAH, VAL e POC di ieri come livelli di riferimento per oggi.
Esempi sul grafico
Profilo, POC e value area
Come riconoscerlo in modo oggettivo
- 1Scegli la sessione e l’ampiezza delle fasce di prezzo e tienile fisse.
- 2Conta i TPO (o il volume) in ogni fascia.
- 3POC = la fascia più attiva.
- 4Value area: parti dal POC e aggiungi la fascia vicina più grande finché non includi circa il 70% del totale. I suoi bordi sono VAH e VAL.
Uso rialzista
- 1Il prezzo apre sopra la value area di ieri e tiene: accettazione più in alto.
- 2Un ritracciamento verso la VAH che tiene viene osservato come supporto.
- 3Il POC sotto attira il prezzo solo se rientra nel valore.
Uso ribassista
- 1Il prezzo apre sotto la value area e tiene: accettazione più in basso.
- 2Un rimbalzo verso la VAL che fallisce viene osservato come resistenza.
Cosa lo conferma
- Diversi periodi (TPO) scambiati oltre un bordo del valore mostrano accettazione.
- Una reazione su VAH, VAL o POC.
Cosa lo invalida
- Un’uscita rapida dal valore che rientra subito: rifiuto, non accettazione.
- Impostazioni di sessione o di fascia diverse che danno livelli diversi.
Come si costruisce un setup ipotetico
Entrata
Il prezzo apre sopra la VAH di ieri; entra su un ritracciamento verso la VAH che richiude al rialzo.
Stop
Di nuovo dentro il valore, sotto il POC.
Target
Il livello successivo del timeframe superiore o un’estensione del range.
Un’illustrazione ipotetica di come il concetto diventa un piano, non una raccomandazione. Esercitati prima su un conto demo.
Concetti collegati
- Market Profile e teoria dell’astaInitial balance ed estensione del range
- Market Profile e teoria dell’astaLa regola dell’80%
- Indicatori tecniciVWAP e VWAP ancorato
- Guida completa su The TradeskillIl grafico footprint spiegato
Test storici
Non testato su The Tradeskill. Nel disegno, il profilo, il POC e la value area del 70% sono calcolati dalle candele mostrate, con fasce di 1 punto e un TPO per candela.
Limiti: quando fallisce
- I risultati dipendono dagli orari di sessione e dall’ampiezza delle fasce.
- I TPO basati sulle candele sono solo un’approssimazione dei veri profili a 30 minuti.
- Nei trend forti la value area si sposta ogni giorno e i vecchi livelli contano meno.
Verifica le conoscenze
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