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Dimensionamento della posizione

Come calcolare la size della posizione da capitale, percentuale di rischio e distanza dello stop, con un esempio svolto e i dati del contratto da includere.

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Che cosa significa

La size della posizione si calcola da quanto sei disposto a perdere se lo stop viene colpito: size = (capitale × % di rischio) ÷ (distanza dello stop × valore per punto).

Esempio: capitale 20.000, rischio 1% (200), distanza dello stop 3,6 punti, valore 1 per punto per unità: size ≈ 55 unità.

Perché i trader lo usano

Dimensionare dallo stop rende ogni perdita uguale in denaro, qualunque sia l’aspetto del grafico. Questo rende i risultati confrontabili e tiene sotto controllo i drawdown.

Esempi sul grafico

Size dalla distanza dello stop

3,6 puntiSize = 200 ÷ 3,6 ≈ 55Entrata 102,8Stop 99,2
Entrata 102,8, stop 99,2: uno stop di 3,6 punti. Rischiare 200 a 1 per punto dà circa 55 unità.Diagrammi schematici disegnati per spiegare l’idea; non sono dati di mercato.

Come riconoscerlo in modo oggettivo

  • 1Decidi il rischio per trade come percentuale del capitale.
  • 2Misura la distanza dello stop dall’entrata.
  • 3Conosci il valore per punto dello strumento (dimensione del contratto, valore del tick).
  • 4Arrotonda la size per difetto, mai per eccesso.

Uso rialzista

  • 1Long: distanza dello stop = entrata − stop.
  • 2Dimensiona in modo che uno stop ti costi esattamente l’importo di rischio.

Uso ribassista

  • 1Short: distanza dello stop = stop − entrata.
  • 2Stessa formula.

Cosa lo conferma

  • Specifiche del contratto verificate con il broker.
  • Costi inclusi nella distanza dello stop.

Cosa lo invalida

  • Distanza dello stop o valore del contratto sconosciuti: non si può calcolare alcuna size.

Come si costruisce un setup ipotetico

Entrata

Quella della tua strategia.

Stop

Quello della struttura, mai spostato per adattarlo a una size.

Target

Quello della tua strategia; la size non lo cambia.

Un’illustrazione ipotetica di come il concetto diventa un piano, non una raccomandazione. Esercitati prima su un conto demo.

Concetti collegati

Test storici

Pura aritmetica: niente da testare in backtest. Il Session Liquidity Playbook ha un calcolatore che applica questa formula.

Limiti: quando fallisce

  • Gap e slippage possono rendere la perdita reale più grande del previsto.
  • I limiti di leva possono limitare la size.
  • Il valore per punto varia per strumento e broker.

Verifica le conoscenze

Scegli una risposta per vedere la spiegazione. Non viene salvato nulla.

Capitale 10.000, rischio 1%, distanza dello stop 2 punti, 1 per punto. Size?

1. Capitale 10.000, rischio 1%, distanza dello stop 2 punti, 1 per punto. Size?

Se lo stop si allarga, la size deve…

2. Se lo stop si allarga, la size deve…

Se il valore del contratto è sconosciuto…

3. Se il valore del contratto è sconosciuto…

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