The Tradeskill
Indicadores técnicosIniciante

VWAP (preço médio ponderado por volume)

Como o VWAP é calculado a partir de preço e volume, por que ele reinicia a cada sessão, como os traders o usam como referência de valor justo e a variante do VWAP ancorado.

Categorias da biblioteca

O que significa

O VWAP é o preço médio da sessão ponderado pelo volume: a soma de (preço típico × volume) dividida pelo volume total, reiniciada no começo da sessão. Preço típico = (máxima + mínima + fechamento) / 3.

O VWAP ancorado começa o mesmo cálculo a partir de um candle escolhido, em vez do início da sessão.

Por que os traders usam

Muitas mesas de execução se medem pelo VWAP, então um preço acima dele significa que os compradores pagaram hoje mais que a média. Os traders o leem como uma linha dinâmica de valor justo.

Exemplos no gráfico

VWAP com volume

Teste por cimaAcima do VWAPVWAPVolume
O VWAP é calculado a partir dos candles e volumes desenhados. O preço fica quase sempre acima dele e o pullback o testa por cima.Diagramas esquemáticos desenhados para explicar a ideia; não são dados de mercado.

Como identificar de forma objetiva

  • 1Use a definição de sessão do seu mercado.
  • 2Preço acima do VWAP: em média, os compradores estão no controle; abaixo, os vendedores.
  • 3Os primeiros pullbacks até o VWAP em tendência são observados como áreas de entrada.
  • 4Um VWAP ancorado em um swing importante mostra o custo médio desde aquele swing.

Uso de alta

  • 1O preço se mantém acima do VWAP.
  • 2Um pullback testa o VWAP por cima e segura.
  • 3Entre no fechamento de alta; stop abaixo do VWAP menos uma margem.

Uso de baixa

  • 1O preço fica abaixo do VWAP.
  • 2Uma alta testa o VWAP por baixo e falha.
  • 3Entre no fechamento de baixa; stop acima do VWAP mais uma margem.

O que confirma

  • Uma sustentação limpa no primeiro teste.
  • O volume cai no pullback.

O que invalida

  • O preço cruza o VWAP para lá e para cá: sem tendência.

Como um setup hipotético é montado

Entrada

Em um fechamento de rejeição no VWAP na direção da tendência.

Stop

Além do VWAP mais uma pequena margem de ATR.

Alvo

A máxima (ou mínima) da sessão, ou uma banda do VWAP ancorado.

Uma ilustração hipotética de como o conceito vira um plano, não uma recomendação. Pratique primeiro em uma conta demo.

Conceitos relacionados

Testes históricos

Não testado no The Tradeskill. No ouro à vista e em muitos feeds de cripto, o volume é específico da corretora e não consolidado, o que muda o VWAP.

Limitações: quando falha

  • A qualidade dos dados de volume varia por mercado e feed.
  • Perde significado no fim da sessão, pois quase não se move.
  • Em dias de lateralização, é cruzado o tempo todo.

Teste seu conhecimento

Escolha uma resposta para ver a explicação. Nada é salvo.

O VWAP pondera o preço pelo…

1. O VWAP pondera o preço pelo…

Quando o VWAP padrão reinicia?

2. Quando o VWAP padrão reinicia?

O VWAP ancorado começa a partir…

3. O VWAP ancorado começa a partir…

Pratique sem risco

Abra o gráfico gratuito, use o replay para voltar no tempo e procure este conceito candle a candle com US$ 20.000 em dinheiro virtual.