Três métodos de entrada, separados
O gatilho de entrada pode ser o fechamento do candle de confirmação, um reteste do nível ou uma ordem limitada simulada em um preço escolhido. Eles geram resultados diferentes, então escolha um, identifique-o e não misture no mesmo backtest.
Planejando uma operação de 2R
Stop no ponto de invalidação
O stop fica onde a ideia é invalidada. Numa varredura de alta, abaixo da mínima da varredura; numa de baixa, acima da máxima da varredura. Adicione uma pequena margem baseada na volatilidade (por exemplo 0,25 × ATR) para o ruído normal não tirar você. Nunca mova o stop para o retorno/risco parecer melhor.
Uma operação planejada no ouro, e o que aconteceu
Alvo no próximo nível oposto
O primeiro alvo é o próximo nível de liquidez oposto relevante: a máxima da Ásia ou o PDH para uma compra, a mínima da Ásia ou o PDL para uma venda, ou um múltiplo de R configurado. O retorno/risco é a distância até o alvo dividida pela distância até o stop, depois de spread, taxas e slippage estimados. O mínimo padrão é 2:1. É um filtro, não uma promessa de lucro.
Se o alvo mais próximo estiver perto demais, a resposta certa é descartar a operação, não escolher um alvo mais distante que o preço não deu motivo nenhum para alcançar.
Calculadora de retorno/risco e tamanho de posição
Calculado no seu navegadorDigite seus próprios números. O resultado é calculado no seu navegador e nada é salvo.
Retorno/risco planejado após custos
2,33R
Atinge o seu mínimo
Valor em risco
200
Tamanho da posição (unidades)
100
Os números são exemplos: troque pelos seus. Tamanho do contrato, valor do tick e alavancagem variam por instrumento e corretora e não estão incluídos; confira antes de usar um tamanho de verdade.
Tamanho da posição a partir do risco
O tamanho sai de quanto da conta você aceita perder se o stop for atingido: tamanho = (capital × risco %) ÷ distância do stop, ajustado ao tamanho do contrato do instrumento. Se a distância do stop ou a especificação do contrato forem desconhecidas, não dá para calcular um tamanho, e o playbook não inventa um. Nunca aumente o risco depois de uma perda.
Exemplo de alta
- 1Entrada: fechamento do candle de deslocamento de alta após a recuperação.
- 2Stop: abaixo da mínima da varredura menos 0,25 × ATR.
- 3Alvo: a máxima da Ásia ou o PDH, o que estiver mais perto acima.
- 4Retorno/risco após custos ≥ 2,0? Se não, descarte.
Exemplo de baixa
- 1Entrada: fechamento do candle de deslocamento de baixa após a recuperação.
- 2Stop: acima da máxima da varredura mais 0,25 × ATR.
- 3Alvo: a mínima da Ásia ou o PDL, o que estiver mais perto abaixo.
- 4Retorno/risco após custos ≥ 2,0? Se não, descarte.
O que confirma?
- O stop fica além de um extremo estrutural real.
- O alvo é um nível de verdade no gráfico.
- O retorno/risco após custos atinge o mínimo.
- O tamanho da posição pode ser calculado com dados conhecidos.
O que invalida?
- A posição do stop não está clara.
- O alvo mais próximo dá menos que o retorno/risco mínimo.
- Custos ou slippage tornam a operação inviável.
Erros comuns
- Colocar o stop em um número redondo em vez de além do extremo da varredura.
- Escolher um alvo distante para os números fecharem.
- Ignorar spread e taxas em distâncias de stop pequenas.
- Aumentar o risco depois de uma perda para recuperar.
- Chutar o tamanho da posição sem a especificação do contrato.
Exercício de replay
- Use a calculadora acima com os números de um setup que você encontrou no replay.
- Mude só o alvo para o próximo nível real do gráfico e veja se a operação ainda atinge 2:1.
- No simulador, abra a operação só se atingir, e anote o R planejado no seu diário.
Quiz rápido
Escolha uma resposta para ver a explicação. Nada é salvo.