Registre cada setup, não só cada operação
Registre os setups que você pulou, não só os que fez: data, sessão, nível, estado alcançado, por que se qualificou ou falhou, entrada, stop, alvo e R planejados, e o resultado. Os setups pulados mostram se seus filtros ajudam. O diário do The Tradeskill registra automaticamente as operações simuladas; acrescente você as anotações do setup.
O ciclo de prática
Replay antes do backtest
O replay de gráfico esconde o futuro. Pare na abertura de Londres, marque os níveis e avance candle a candle tomando cada decisão como se fosse ao vivo. Isso treina o checklist e revela regras vagas, como um candle “forte” que você não sabe definir. Corrija isso antes de qualquer teste automático.
Estados de setup que você pode registrar
Um backtest em que dá para confiar
Escreva as regras com exatidão, de forma que duas pessoas marquem as mesmas operações. Use OHLCV histórico com spread, taxas e slippage realistas. Use só candles e pivôs confirmados, para nada se redesenhar. Desenvolva as regras em um período (dentro da amostra), teste-as sem mexer em um período posterior (fora da amostra) e repita esse avanço ao longo do tempo.
- Reporte o número de operações, taxa de acerto, ganho e perda médios, expectativa, drawdown máximo, fator de lucro e o período.
- Mostre o tamanho da amostra e a incerteza dos números: 30 operações dizem muito pouco.
- Identifique cada estatística como hipotética, simulada ou real.
- Mantenha cada método de entrada (fechamento, reteste, limitada) em um teste próprio.
O que este playbook não afirma
O The Tradeskill não publicou nenhum backtest deste playbook, então não aparece nenhuma taxa de acerto ou probabilidade nele. Estimativas escritas à mão como “uns 80 % quando o 4H concorda” não são evidência, a menos que venham de um conjunto de dados e um método documentados.
Exemplo de alta
- 1Faça replay de uma sessão de Londres e registre um setup de varredura de alta que chegou a candidato a entrada.
- 2Anote o plano: entrada, stop abaixo da mínima da varredura, alvo na máxima da Ásia, R planejado.
- 3Anote o resultado e se você seguiu todas as regras.
Exemplo de baixa
- 1Registre uma varredura de baixa que foi bloqueada porque o 4H era de alta.
- 2Anote o que o preço fez depois, sem mudar a regra.
- 3Avalie se o filtro de viés ajudou em todos os setups registrados, não só neste.
O que confirma?
- As regras estão escritas com precisão suficiente para serem repetidas.
- Os custos estão incluídos e identificados.
- Os resultados fora da amostra são reportados separadamente.
O que invalida?
- Mudar as regras depois de ver os resultados fora da amostra.
- Usar pivôs não confirmados ou candles em formação no teste.
- Reportar resultados sem tamanho de amostra ou período.
Erros comuns
- Registrar só as operações vencedoras.
- Fazer backtest com os mesmos dados usados para criar as regras.
- Ignorar o spread em stops pequenos.
- Citar uma taxa de acerto sem expectativa nem drawdown.
- Misturar métodos de entrada em um único resultado.
Exercício de replay
- Faça vinte sessões de replay no ouro com o checklist e registre cada setup, feito ou pulado.
- Calcule a expectativa (R médio por operação) e a maior sequência de perdas.
- Depois escolha as vinte sessões seguintes e repita sem mudar nenhuma regra.
Quiz rápido
Escolha uma resposta para ver a explicação. Nada é salvo.