Che cosa significa
Il delta è il volume in acquisto aggressivo meno il volume in vendita aggressiva di una candela. Il cumulative volume delta (CVD) somma il delta nel tempo. C’è divergenza quando il prezzo fa un nuovo massimo (o minimo) ma il CVD no.
Perché i trader lo usano
Se il prezzo sale a un nuovo massimo ma lo hanno spinto meno compratori aggressivi, il movimento può reggersi su ordini passivi o ricoperture di short più che su nuova domanda. È un avvertimento, non un segnale d’inversione.
Esempi sul grafico
Massimo più alto nel prezzo, più basso nel CVD
Come riconoscerlo in modo oggettivo
- 1Traccia il delta per candela e il CVD sotto il prezzo, azzerato a un’ora fissa (per esempio a ogni sessione).
- 2Segna i massimi di swing del prezzo e i valori del CVD sulle stesse candele.
- 3Divergenza ribassista: massimo di prezzo più alto, massimo di CVD più basso.
- 4Divergenza rialzista: minimo di prezzo più basso, minimo di CVD più alto.
Uso rialzista
- 1Il prezzo fa un minimo più basso.
- 2Il CVD fa un minimo più alto.
- 3Aspetta una rottura di struttura del prezzo prima di agire.
Uso ribassista
- 1Il prezzo fa un massimo più alto.
- 2Il CVD fa un massimo più basso.
- 3Aspetta una rottura di struttura del prezzo al ribasso.
Cosa lo conferma
- Un trigger basato sul prezzo (CHoCH, sweep e recupero).
- Divergenza su un livello chiave.
Cosa lo invalida
- Il CVD raggiunge il prezzo sulla spinta successiva.
Come si costruisce un setup ipotetico
Entrata
Dopo la divergenza, su una rottura di struttura nella sua direzione.
Stop
Oltre lo swing divergente.
Target
Lo swing precedente dal lato opposto.
Un’illustrazione ipotetica di come il concetto diventa un piano, non una raccomandazione. Esercitati prima su un conto demo.
Concetti collegati
- Order flowAssorbimento
- Order flowEsaurimento
- Indicatori tecniciOn-balance volume (OBV)
- Guida completa su The TradeskillCumulative volume delta (CVD)
Test storici
Non testato su The Tradeskill. I valori del CVD dipendono dal feed della piattaforma e da come gli scambi vengono classificati come avviati dal compratore o dal venditore.
Limiti: quando fallisce
- Feed diversi danno delta diversi.
- Le divergenze possono persistere per trend lunghi.
- Il delta mostra aggressività, non intenzione né ordini residui.
Verifica le conoscenze
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