Che cosa significa
Lo squilibrio del book confronta la dimensione degli ordini limite in attesa sul lato bid con quella sul lato ask, entro pochi livelli dal prezzo attuale. Una misura comune è (bid − ask) / (bid + ask).
Riguarda ordini non ancora eseguiti, a differenza del delta, che riguarda scambi eseguiti.
Perché i trader lo usano
Se sul bid c’è molta più size in attesa che sull’ask, i venditori devono fare più sforzo per spingere giù il prezzo. I trader di brevissimo termine usano lo squilibrio come contesto direzionale per i secondi o minuti successivi.
Esempi sul grafico
Bid più pesanti mentre il prezzo sale
Come riconoscerlo in modo oggettivo
- 1Scegli una profondità fissa (per esempio 10 livelli) e misura bid contro ask.
- 2Squilibrio positivo: bid più pesanti; negativo: ask più pesanti.
- 3Cerca persistenza, non istantanee isolate.
- 4Confronta con ciò che fa davvero il prezzo.
Uso rialzista
- 1Bid costantemente più pesanti vicino al prezzo.
- 2Il prezzo tiene o sale lentamente.
- 3Usalo come contesto per setup long.
Uso ribassista
- 1Ask costantemente più pesanti vicino al prezzo.
- 2Il prezzo tiene o scende lentamente.
- 3Usalo come contesto per setup short.
Cosa lo conferma
- Lo squilibrio persiste e il prezzo concorda.
Cosa lo invalida
- I grandi ordini spariscono quando il prezzo si avvicina (ritirati o spoofing).
Come si costruisce un setup ipotetico
Entrata
Solo con un trigger basato sul prezzo; lo squilibrio è contesto.
Stop
Quello del trigger.
Target
Quello del trigger.
Un’illustrazione ipotetica di come il concetto diventa un piano, non una raccomandazione. Esercitati prima su un conto demo.
Concetti collegati
- Order flowAssorbimento
- LiquiditàLiquidità buy-side e sell-side (BSL / SSL)
- Order flowSquilibri impilati
- Guida completa su The TradeskillLa heatmap di liquidità spiegata
Test storici
Non testato su The Tradeskill. I dati del book sono il tipo di dato di mercato meno stabile: gli ordini possono essere aggiunti e cancellati in millisecondi.
Limiti: quando fallisce
- Spoofing: gli ordini visibili potrebbero non essere mai destinati a essere eseguiti.
- Ogni piattaforma ha il proprio book.
- Le istantanee cambiano continuamente.
Verifica le conoscenze
Scegli una risposta per vedere la spiegazione. Non viene salvato nulla.