Tre metodi di ingresso, separati
Il trigger di ingresso può essere la chiusura della candela di conferma, un retest del livello o un ordine limite simulato a un prezzo scelto. Danno risultati diversi, quindi scegline uno, etichettalo e non mescolarli nello stesso backtest.
Pianificare un trade da 2R
Lo stop nel punto di invalidazione
Lo stop va dove l’idea viene smentita. Per uno sweep rialzista, sotto il minimo dello sweep; per uno ribassista, sopra il massimo dello sweep. Aggiungi un piccolo margine basato sulla volatilità (per esempio 0,25 × ATR) perché il rumore normale non ti butti fuori. Non spostare mai lo stop per far sembrare migliore il rendimento/rischio.
Un trade pianificato sull’oro, e com’è andata
Il target al livello opposto successivo
Il primo target è il livello di liquidità opposto rilevante successivo: il massimo asiatico o il PDH per un long, il minimo asiatico o il PDL per uno short, oppure un multiplo di R impostato. Il rendimento/rischio è la distanza dal target divisa per la distanza dallo stop, al netto di spread, commissioni e slippage stimati. Il minimo predefinito è 2:1. È un filtro, non una promessa di profitto.
Se il target più vicino è troppo vicino, la risposta giusta è saltare il trade, non scegliere un target più lontano che il prezzo non ha mostrato alcun motivo di raggiungere.
Calcolatore di rendimento/rischio e dimensione della posizione
Calcolato nel tuo browserInserisci i tuoi numeri. Il risultato è calcolato nel tuo browser e non viene salvato nulla.
Rendimento/rischio previsto dopo i costi
2,33R
Raggiunge il tuo minimo
Importo a rischio
200
Dimensione della posizione (unità)
100
I numeri sono esempi: sostituiscili con i tuoi. Dimensione del contratto, valore del tick e leva variano per strumento e broker e non sono inclusi; verificali prima di usare una dimensione nel reale.
La dimensione della posizione dal rischio
La dimensione deriva da quanto del conto sei disposto a perdere se scatta lo stop: dimensione = (capitale × rischio %) ÷ distanza dello stop, adattata alla dimensione del contratto dello strumento. Se la distanza dello stop o la specifica del contratto sono sconosciute, non si può calcolare una dimensione, e il playbook non ne inventa una. Non aumentare mai il rischio dopo una perdita.
Esempio rialzista
- 1Ingresso: chiusura della candela di displacement rialzista dopo il recupero.
- 2Stop: sotto il minimo dello sweep meno 0,25 × ATR.
- 3Target: il massimo asiatico o il PDH, il più vicino sopra.
- 4Rendimento/rischio dopo i costi ≥ 2,0? Altrimenti, salta.
Esempio ribassista
- 1Ingresso: chiusura della candela di displacement ribassista dopo il recupero.
- 2Stop: sopra il massimo dello sweep più 0,25 × ATR.
- 3Target: il minimo asiatico o il PDL, il più vicino sotto.
- 4Rendimento/rischio dopo i costi ≥ 2,0? Altrimenti, salta.
Cosa lo conferma?
- Lo stop è oltre un vero estremo strutturale.
- Il target è un livello reale sul grafico.
- Il rendimento/rischio dopo i costi raggiunge il minimo.
- La dimensione della posizione si calcola con dati noti.
Cosa lo invalida?
- Il posizionamento dello stop non è chiaro.
- Il target più vicino dà meno del rendimento/rischio minimo.
- Costi o slippage rendono il trade impraticabile.
Errori comuni
- Mettere lo stop su un numero tondo invece che oltre l’estremo dello sweep.
- Scegliere un target lontano per far tornare i conti.
- Ignorare spread e commissioni con distanze di stop piccole.
- Alzare il rischio dopo una perdita per recuperarla.
- Indovinare la dimensione senza la specifica del contratto.
Esercizio di replay
- Usa il calcolatore qui sopra con i numeri di un setup trovato nel replay.
- Cambia solo il target con il livello reale successivo sul grafico e verifica se il trade raggiunge ancora 2:1.
- Nel simulatore apri il trade solo se lo raggiunge, e annota l’R previsto nel tuo diario.
Quiz rapido
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