Annota ogni setup, non solo ogni trade
Registra anche i setup scartati, non solo quelli presi: data, sessione, livello, stato raggiunto, perché si è qualificato o è fallito, ingresso, stop, target e R previsti, e il risultato. I setup scartati ti dicono se i tuoi filtri aiutano. Il diario di The Tradeskill registra automaticamente i trade simulati; le note sul setup aggiungile tu.
Il ciclo di pratica
Il replay prima del backtest
Il replay del grafico nasconde il futuro. Fermati all’apertura di Londra, segna i livelli, poi avanza candela per candela prendendo ogni decisione come se fosse dal vivo. Così alleni la checklist e scopri le regole vaghe, come una candela “forte” che non sai definire. Correggile prima di qualsiasi test automatico.
Gli stati del setup da annotare
Un backtest di cui fidarsi
Scrivi le regole in modo così preciso che due persone segnerebbero gli stessi trade. Usa dati OHLCV storici con spread, commissioni e slippage realistici. Usa solo candele e pivot confermati, così nulla si ridisegna. Sviluppa le regole su un periodo (in-sample), testale senza toccarle su un periodo successivo (out-of-sample) e ripeti il processo avanzando nel tempo (walk-forward).
- Riporta numero di trade, percentuale di successo, guadagno e perdita medi, aspettativa, drawdown massimo, profit factor e intervallo di date.
- Mostra la dimensione del campione e l’incertezza dei numeri: 30 trade dicono molto poco.
- Etichetta ogni statistica come ipotetica, simulata o reale.
- Tieni ogni metodo di ingresso (chiusura, retest, limite) in un test separato.
Cosa questo playbook non afferma
The Tradeskill non ha pubblicato alcun backtest di questo playbook, quindi non vi compare nessuna percentuale di successo né probabilità. Stime scritte a mano come “circa l’80 % quando il 4H concorda” non sono prove, a meno che non derivino da un dataset e un metodo documentati.
Esempio rialzista
- 1Rivedi in replay una sessione di Londra e annota un setup di sweep rialzista arrivato a candidato all’ingresso.
- 2Registra il piano: ingresso, stop sotto il minimo dello sweep, target al massimo asiatico, R previsto.
- 3Registra il risultato e se hai seguito ogni regola.
Esempio ribassista
- 1Annota uno sweep ribassista bloccato perché il 4H era rialzista.
- 2Registra cosa ha fatto il prezzo dopo, senza cambiare la regola.
- 3Valuta se il filtro del bias ha aiutato su tutti i setup registrati, non solo su questo.
Cosa lo conferma?
- Le regole sono scritte in modo abbastanza preciso da essere ripetibili.
- I costi sono inclusi ed etichettati.
- I risultati out-of-sample sono riportati separatamente.
Cosa lo invalida?
- Cambiare le regole dopo aver visto i risultati out-of-sample.
- Usare pivot non confermati o candele in formazione nel test.
- Riportare risultati senza dimensione del campione o intervallo di date.
Errori comuni
- Annotare solo i trade vincenti.
- Fare il backtest sugli stessi dati usati per creare le regole.
- Ignorare lo spread con stop piccoli.
- Citare una percentuale di successo senza aspettativa né drawdown.
- Mescolare metodi di ingresso in un unico risultato.
Esercizio di replay
- Fai venti sessioni di replay sull’oro con la checklist e annota ogni setup, preso o scartato.
- Calcola l’aspettativa (R medio per trade) e la serie di perdite più lunga.
- Poi scegli le venti sessioni successive e ripeti senza cambiare alcuna regola.
Quiz rapido
Scegli una risposta per vedere la spiegazione. Non viene salvato nulla.