Was es bedeutet
Profit Factor = Bruttogewinn ÷ Bruttoverlust. Über 1 hat die Methode in der Stichprobe Geld verdient; unter 1 hat sie verloren.
Warum Trader es nutzen
Er vereint Trefferquote und Gewinngröße in einer leicht vergleichbaren Zahl. Viele Trader halten Werte über etwa 1,3–1,5, nach Kosten und auf großer Stichprobe, für weitere Tests würdig.
Chartbeispiele
Profit Factor aus denselben 30 Trades
So erkennst du es objektiv
- 1Summiere alle Gewinntrades (Bruttogewinn).
- 2Summiere alle Verlusttrades als positive Zahl (Bruttoverlust).
- 3Teile.
- 4Gib ihn mit der Anzahl der Trades und dem Zeitraum an.
Bullische Nutzung
- 1Der Profit Factor gilt für die Methode als Ganzes.
- 2Vergleiche den Profit Factor nur für Longs und nur für Shorts.
Bärische Nutzung
- 1Ein Profit Factor unter 1 nach Kosten bedeutet, dass die Regel in der Stichprobe Geld verliert.
Was es bestätigt
- Stabil über verschiedene Zeiträume.
- Kosten einbezogen.
Was es entkräftet
- Wenige riesige Gewinner erzeugen das gesamte Ergebnis.
- Winzige Stichprobe.
So wird ein hypothetisches Setup aufgebaut
Einstieg
Keine Einstiegsregel, sondern eine Messung.
Stop
Erfasse tatsächliche Verluste inklusive Slippage.
Ziel
Vergleiche den Profit Factor für verschiedene Ausstiegsregeln.
Eine hypothetische Illustration, wie das Konzept zu einem Plan wird, keine Empfehlung. Übe es zuerst auf einem Demokonto.
Verwandte Konzepte
- Risikomanagement und StatistikErwartungswert
- Risikomanagement und StatistikMaximaler Drawdown
- Risikomanagement und StatistikLook-Ahead-Bias und Overfitting
Historische Tests
Das Beispiel nutzt dieselbe erfundene 30-Trade-Folge wie die Lektion zum Erwartungswert: Bruttogewinn 22R, Bruttoverlust 19R, Profit Factor ≈ 1,16. Es zeigt nur die Rechnung.
Grenzen: wann es scheitert
- Sagt nichts über Drawdown oder Serien.
- Kleine Stichproben können durch Glück sehr hohe Werte zeigen.
- Ein Ausreißer kann alles dominieren.
Wissenscheck
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