Drei Einstiegsmethoden, getrennt
Der Einstiegstrigger kann der Schluss der Bestätigungskerze, ein Retest des Levels oder eine simulierte Limit-Order zu einem gewählten Preis sein. Sie liefern unterschiedliche Ergebnisse, also wähle eine, kennzeichne sie und mische sie nicht im selben Backtest.
Einen 2R-Trade planen
Stop am Invalidierungspunkt
Der Stop gehört dorthin, wo die Idee widerlegt ist. Bei einem bullischen Sweep unter das Sweep-Tief, bei einem bärischen Sweep über das Sweep-Hoch. Füge einen kleinen volatilitätsbasierten Puffer hinzu (zum Beispiel 0,25 × ATR), damit normales Rauschen dich nicht ausstoppt. Verschiebe den Stop nie, damit das CRV besser aussieht.
Ein geplanter Gold-Trade und was passiert ist
Ziel am nächsten gegenüberliegenden Level
Das erste Ziel ist das nächste relevante gegenüberliegende Liquiditätslevel: Asien-Hoch oder PDH für einen Long, Asien-Tief oder PDL für einen Short, oder ein eingestelltes R-Vielfaches. Das CRV ist der Abstand zum Ziel geteilt durch den Abstand zum Stop, nach geschätztem Spread, Gebühren und Slippage. Das Standard-Minimum ist 2:1. Es ist ein Filter, kein Gewinnversprechen.
Liegt das nächste Ziel zu nah, ist die richtige Antwort, den Trade auszulassen, nicht ein weiter entferntes Ziel zu wählen, für das der Kurs keinen Grund gezeigt hat.
Rechner für CRV und Positionsgröße
In deinem Browser berechnetGib deine eigenen Zahlen ein. Das Ergebnis wird in deinem Browser berechnet, und es wird nichts gespeichert.
Geplantes CRV nach Kosten
2,33R
Erreicht dein Minimum
Riskierter Betrag
200
Positionsgröße (Einheiten)
100
Die Zahlen sind Beispielwerte: Ersetze sie durch deine eigenen. Kontraktgröße, Tickwert und Hebel unterscheiden sich je nach Instrument und Broker und sind nicht enthalten; prüfe sie, bevor du eine Größe real verwendest.
Positionsgröße aus dem Risiko
Die Größe ergibt sich daraus, wie viel vom Konto du verlieren willst, wenn der Stop greift: Größe = (Kapital × Risiko %) ÷ Stop-Abstand, angepasst an die Kontraktgröße des Instruments. Sind Stop-Abstand oder Kontraktspezifikation unbekannt, lässt sich keine Größe berechnen, und das Playbook erfindet keine. Erhöhe das Risiko nie nach einem Verlust.
Bullisches Beispiel
- 1Einstieg: Schluss der bullischen Displacement-Kerze nach der Rückeroberung.
- 2Stop: unter dem Sweep-Tief minus 0,25 × ATR.
- 3Ziel: Asien-Hoch oder PDH, je nachdem, was darüber näher liegt.
- 4CRV nach Kosten ≥ 2,0? Wenn nicht, auslassen.
Bärisches Beispiel
- 1Einstieg: Schluss der bärischen Displacement-Kerze nach der Rückeroberung.
- 2Stop: über dem Sweep-Hoch plus 0,25 × ATR.
- 3Ziel: Asien-Tief oder PDL, je nachdem, was darunter näher liegt.
- 4CRV nach Kosten ≥ 2,0? Wenn nicht, auslassen.
Was bestätigt es?
- Der Stop liegt jenseits eines echten strukturellen Extrems.
- Das Ziel ist ein tatsächliches Level im Chart.
- Das CRV nach Kosten erreicht das Minimum.
- Die Positionsgröße lässt sich aus bekannten Werten berechnen.
Was macht es ungültig?
- Die Stop-Platzierung ist unklar.
- Das nächste Ziel bringt weniger als das Mindest-CRV.
- Kosten oder Slippage machen den Trade unpraktikabel.
Häufige Fehler
- Den Stop an eine runde Zahl statt hinter das Sweep-Extrem legen.
- Ein weit entferntes Ziel wählen, damit die Zahlen passen.
- Spread und Gebühren bei kleinen Stop-Abständen ignorieren.
- Das Risiko nach einem Verlust erhöhen, um ihn zurückzuholen.
- Die Positionsgröße ohne Kontraktspezifikation raten.
Replay-Übung
- Nutze den Rechner oben mit den Zahlen eines Setups, das du im Replay gefunden hast.
- Ändere nur das Ziel auf das nächste echte Level im Chart und prüfe, ob der Trade noch 2:1 erreicht.
- Platziere den Trade im Simulator nur dann und notiere das geplante R in deinem Journal.
Kurzes Quiz
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