Jedes Setup notieren, nicht nur jeden Trade
Notiere auch die ausgelassenen Setups, nicht nur die genommenen: Datum, Session, Level, erreichter Zustand, warum es sich qualifizierte oder scheiterte, geplanter Einstieg, Stop, Ziel und R sowie das Ergebnis. Ausgelassene Setups zeigen dir, ob deine Filter helfen. Das Journal von The Tradeskill erfasst simulierte Trades automatisch; die Setup-Notizen ergänzt du selbst.
Der Übungskreislauf
Replay vor dem Backtest
Chart-Replay verbirgt die Zukunft. Stoppe zur London-Eröffnung, markiere die Levels und gehe dann Kerze für Kerze vorwärts, als wäre es live. Das trainiert die Checkliste und deckt vage Regeln auf, etwa eine „starke“ Kerze, die du nicht definieren kannst. Behebe diese vor jedem automatisierten Test.
Setup-Zustände zum Notieren
Ein Backtest, dem du trauen kannst
Schreibe die Regeln so genau, dass zwei Personen dieselben Trades markieren würden. Nutze historische OHLCV-Daten mit realistischem Spread, Gebühren und Slippage. Verwende nur bestätigte Kerzen und Pivots, damit nichts neu gezeichnet wird. Entwickle die Regeln in einem Zeitraum (In-Sample), teste sie unverändert in einem späteren Zeitraum (Out-of-Sample) und wiederhole das im Zeitverlauf (Walk-forward).
- Berichte Zahl der Trades, Trefferquote, durchschnittlichen Gewinn und Verlust, Erwartungswert, maximalen Drawdown, Profit-Faktor und Zeitraum.
- Zeige Stichprobengröße und Unsicherheit der Zahlen: 30 Trades sagen sehr wenig.
- Kennzeichne jede Kennzahl als hypothetisch, simuliert oder live.
- Halte jede Einstiegsmethode (Schluss, Retest, Limit) in einem eigenen Test.
Was dieses Playbook nicht behauptet
The Tradeskill hat keinen Backtest dieses Playbooks veröffentlicht, daher steht darin nirgends eine Trefferquote oder Wahrscheinlichkeit. Handschriftliche Schätzungen wie „etwa 80 %, wenn der 4H passt“ sind kein Beleg, solange sie nicht aus einem dokumentierten Datensatz und Verfahren stammen.
Bullisches Beispiel
- 1Spiele eine London-Session ab und notiere ein bullisches Sweep-Setup, das zum Einstiegskandidaten wurde.
- 2Halte den Plan fest: Einstieg, Stop unter dem Sweep-Tief, Ziel am Asien-Hoch, geplantes R.
- 3Halte das Ergebnis fest und ob du jede Regel befolgt hast.
Bärisches Beispiel
- 1Notiere einen bärischen Sweep, der gesperrt war, weil der 4H bullisch war.
- 2Halte fest, was der Kurs danach tat, ohne die Regel zu ändern.
- 3Prüfe, ob der Bias-Filter über alle notierten Setups geholfen hat, nicht nur bei diesem.
Was bestätigt es?
- Die Regeln sind präzise genug, um wiederholbar zu sein.
- Kosten sind enthalten und gekennzeichnet.
- Out-of-Sample-Ergebnisse werden getrennt berichtet.
Was macht es ungültig?
- Regeln ändern, nachdem du die Out-of-Sample-Ergebnisse gesehen hast.
- Unbestätigte Pivots oder sich bildende Kerzen im Test verwenden.
- Ergebnisse ohne Stichprobengröße oder Zeitraum berichten.
Häufige Fehler
- Nur Gewinntrades notieren.
- Auf denselben Daten backtesten, mit denen die Regeln entworfen wurden.
- Den Spread bei kleinen Stops ignorieren.
- Eine Trefferquote ohne Erwartungswert oder Drawdown nennen.
- Einstiegsmethoden in einem Ergebnis vermischen.
Replay-Übung
- Spiele zwanzig Gold-Sessions mit der Checkliste im Replay ab und notiere jedes Setup, genommen oder ausgelassen.
- Berechne den Erwartungswert (durchschnittliches R pro Trade) und die längste Verlustserie.
- Nimm dann die nächsten zwanzig Sessions und wiederhole das, ohne eine Regel zu ändern.
Kurzes Quiz
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