Was eine Wahrscheinlichkeitsaussage braucht
Eine Aussage wie „dieses Setup funktioniert in 83 % der Fälle“ braucht exakte Regeln, eine große dokumentierte Stichprobe, realistische Kosten und Out-of-Sample-Tests. Selbst dann beschreibt sie die Vergangenheit, mit großer Unsicherheit bei kleinen Stichproben. Eine Wahrscheinlichkeit, die jemand neben einen Chart notiert hat, ist eine Meinung, und das Playbook zeigt so etwas nie an.
Verlustserien sind normal
Serien kommen vor, auch wenn nichts falsch ist. Als reine Rechnung: Gewänne eine Methode genau die Hälfte ihrer Trades, liegt die Wahrscheinlichkeit für mindestens eine Serie von fünf Verlusten in Folge innerhalb von 100 Trades bei etwa 81 %. Plane Serien ein, bevor sie kommen.
Drawdowns schmerzen außerdem mehr, als sie aussehen: Nach 20 % Drawdown brauchst du 25 % Gewinn, um zurückzukommen, nach 50 % brauchst du 100 %.
Regeln, die das Konto schützen
Diese Regeln sind keine optionalen Extras; sie halten jede Methode lange genug am Leben, um getestet zu werden.
- Riskiere pro Trade einen kleinen, festen Anteil des Kapitals (oft 0,5–1 %).
- Erhöhe das Risiko nie nach einem Verlust und nutze nie eine Martingale.
- Lege ein Tages- oder Wochenverlustlimit fest und hör auf, wenn es erreicht ist.
- Vermeide übergroßen Hebel; bemiss die Größe am Stop, nicht an der verfügbaren Margin.
- Handle keine Größe, die du nicht berechnen kannst.
| Risiko pro Trade | Nach 5 Verlusten in Folge | Nach 10 in Folge | Nach 20 in Folge |
|---|---|---|---|
| 0,5 % | −2,5 % | −4,9 % | −9,5 % |
| 1 % | −4,9 % | −9,6 % | −18,2 % |
| 2 % | −9,6 % | −18,3 % | −33,2 % |
| 5 % | −22,6 % | −40,1 % | −64,2 % |
Bullisches Beispiel
- 1Ein bullisches Setup erfüllt die Checkliste mit einem 2R-Ziel.
- 2Du riskierst 1 % des Kapitals, bemessen am Stop-Abstand.
- 3Es verliert. Dein nächster Trade bleibt bei 1 %, nicht 2 %.
Bärisches Beispiel
- 1Ein bärisches Setup erfüllt die Checkliste.
- 2Du hast heute bereits 3 % verloren, bei einem Tageslimit von 3 %.
- 3Du lässt es aus, egal wie sauber es aussieht.
Was bestätigt es?
- Das Risiko pro Trade steht vor dem Einstieg fest.
- Die Größe wird aus Stop-Abstand und Kontraktspezifikation berechnet.
- Verlustlimits sind aufgeschrieben und werden eingehalten.
Was macht es ungültig?
- Das Risiko wird erhöht, um einen Verlust zurückzuholen.
- Die Größe richtet sich nach verfügbarem Hebel statt nach dem Stop.
- Eine Wahrscheinlichkeitszahl ohne dokumentierten Backtest wird als Tatsache behandelt.
Häufige Fehler
- Glauben, eine hohe behauptete Trefferquote bedeute seltene Verluste.
- 5 % riskieren, weil „das hier eine sichere Sache ist“.
- Martingale: nach jedem Verlust verdoppeln.
- Den Stop entfernen, um keinen Verlust zu realisieren.
Replay-Übung
- Schreibe für dein Paper-Trading-Konto dein Risiko pro Trade, dein Tages- und dein Wochenverlustlimit auf.
- Spiele zwanzig Sessions im Replay ab und wende sie strikt an, einschließlich Aufhören, wenn ein Limit erreicht ist.
- Werte deine längste Verlustserie und den dadurch entstandenen Drawdown aus.
Kurzes Quiz
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