Trois méthodes d’entrée, séparées
Le déclencheur d’entrée peut être la clôture de la bougie de confirmation, un retest du niveau ou un ordre limite simulé à un prix choisi. Ils donnent des résultats différents : choisissez-en un, étiquetez-le et ne les mélangez pas dans le même backtest.
Planifier un trade à 2R
Le stop au point d’invalidation
Le stop se place là où l’idée est démentie. Pour un balayage haussier, sous le plus bas du balayage ; pour un balayage baissier, au-dessus du plus haut du balayage. Ajoutez une petite marge fondée sur la volatilité (par exemple 0,25 × ATR) pour que le bruit normal ne vous sorte pas. Ne déplacez jamais le stop pour améliorer l’apparence du ratio gain/risque.
Un trade planifié sur l’or, et ce qui s’est passé
L’objectif au niveau opposé suivant
Le premier objectif est le niveau de liquidité opposé pertinent suivant : le plus haut asiatique ou le PDH pour un achat, le plus bas asiatique ou le PDL pour une vente, ou un multiple de R configuré. Le ratio gain/risque est la distance à l’objectif divisée par la distance au stop, après spread, frais et slippage estimés. Le minimum par défaut est 2:1. C’est un filtre, pas une promesse de profit.
Si l’objectif le plus proche est trop près, la bonne réponse est de passer votre tour, pas de choisir un objectif plus lointain que le prix n’a aucune raison d’atteindre.
Calculateur de ratio gain/risque et de taille de position
Calculé dans votre navigateurSaisissez vos propres chiffres. Le résultat est calculé dans votre navigateur et rien n’est enregistré.
Ratio gain/risque prévu après coûts
2,33R
Atteint votre minimum
Montant risqué
200
Taille de position (unités)
100
Les chiffres sont des exemples : remplacez-les par les vôtres. La taille de contrat, la valeur du tick et l’effet de levier varient selon l’instrument et le courtier et ne sont pas inclus ; vérifiez-les avant d’utiliser une taille en réel.
La taille de position à partir du risque
La taille découle de la part du compte que vous acceptez de perdre si le stop est touché : taille = (capital × risque %) ÷ distance au stop, ajustée à la taille de contrat de l’instrument. Si la distance au stop ou la spécification du contrat est inconnue, aucune taille ne peut être calculée, et le playbook n’en invente pas. N’augmentez jamais le risque après une perte.
Exemple haussier
- 1Entrée : clôture de la bougie de déplacement haussier après la réintégration.
- 2Stop : sous le plus bas du balayage moins 0,25 × ATR.
- 3Objectif : le plus haut asiatique ou le PDH, le plus proche au-dessus.
- 4Ratio gain/risque après coûts ≥ 2,0 ? Sinon, passez.
Exemple baissier
- 1Entrée : clôture de la bougie de déplacement baissier après la réintégration.
- 2Stop : au-dessus du plus haut du balayage plus 0,25 × ATR.
- 3Objectif : le plus bas asiatique ou le PDL, le plus proche en dessous.
- 4Ratio gain/risque après coûts ≥ 2,0 ? Sinon, passez.
Qu’est-ce qui le confirme ?
- Le stop se trouve au-delà d’un vrai extrême structurel.
- L’objectif est un niveau réel du graphique.
- Le ratio gain/risque après coûts atteint le minimum.
- La taille de position se calcule à partir de données connues.
Qu’est-ce qui l’invalide ?
- Le placement du stop n’est pas clair.
- L’objectif le plus proche donne moins que le ratio gain/risque minimal.
- Les coûts ou le slippage rendent le trade impraticable.
Erreurs fréquentes
- Placer le stop sur un chiffre rond au lieu d’au-delà de l’extrême du balayage.
- Choisir un objectif lointain pour que les chiffres collent.
- Ignorer spread et frais sur de petites distances de stop.
- Augmenter le risque après une perte pour se refaire.
- Deviner la taille sans la spécification du contrat.
Exercice en replay
- Utilisez le calculateur ci-dessus avec les chiffres d’un setup trouvé en replay.
- Changez seulement l’objectif pour le niveau réel suivant sur le graphique et voyez si le trade atteint encore 2:1.
- Dans le simulateur, ne passez le trade que si c’est le cas, et notez le R prévu dans votre journal.
Quiz rapide
Choisissez une réponse pour voir l’explication. Rien n’est enregistré.