Journalisez chaque setup, pas seulement chaque trade
Notez les setups écartés autant que ceux pris : date, session, niveau, état atteint, pourquoi il a été retenu ou a échoué, entrée, stop, objectif et R prévus, et le résultat. Les setups écartés vous disent si vos filtres aident. Le journal de The Tradeskill enregistre automatiquement les trades simulés ; ajoutez vous-même les notes de setup.
La boucle d’entraînement
Le replay avant le backtest
Le replay de graphique cache le futur. Arrêtez-vous à l’ouverture de Londres, marquez les niveaux, puis avancez bougie par bougie en prenant chaque décision comme en direct. Cela entraîne la checklist et révèle les règles floues, comme une bougie « forte » que vous ne savez pas définir. Corrigez-les avant tout test automatisé.
Les états de setup à journaliser
Un backtest digne de confiance
Écrivez des règles assez précises pour que deux personnes marquent les mêmes trades. Utilisez des données OHLCV historiques avec spread, frais et slippage réalistes. N’utilisez que des bougies et pivots confirmés, pour que rien ne se redessine. Développez les règles sur une période (dans l’échantillon), testez-les sans y toucher sur une période ultérieure (hors échantillon), et répétez ce processus glissant dans le temps.
- Publiez le nombre de trades, le taux de réussite, le gain et la perte moyens, l’espérance, le drawdown maximal, le profit factor et la période couverte.
- Indiquez la taille de l’échantillon et l’incertitude des chiffres : 30 trades disent très peu.
- Qualifiez chaque statistique d’hypothétique, de simulée ou de réelle.
- Gardez chaque méthode d’entrée (clôture, retest, limite) dans son propre test.
Ce que ce playbook ne prétend pas
The Tradeskill n’a publié aucun backtest de ce playbook : aucun taux de réussite ni aucune probabilité n’y figure. Des estimations notées à la main comme « environ 80 % quand le 4H concorde » ne sont pas des preuves, sauf si elles proviennent d’un jeu de données et d’une méthode documentés.
Exemple haussier
- 1Rejouez une session de Londres et journalisez un setup de balayage haussier arrivé au stade de candidat à l’entrée.
- 2Notez le plan : entrée, stop sous le plus bas du balayage, objectif au plus haut asiatique, R prévu.
- 3Notez le résultat et si vous avez suivi toutes les règles.
Exemple baissier
- 1Journalisez un balayage baissier bloqué parce que le 4H était haussier.
- 2Notez ce que le prix a fait ensuite, sans modifier la règle.
- 3Vérifiez si le filtre de biais a aidé sur l’ensemble des setups journalisés, pas seulement celui-ci.
Qu’est-ce qui le confirme ?
- Les règles sont écrites assez précisément pour être répétées.
- Les coûts sont inclus et indiqués.
- Les résultats hors échantillon sont publiés à part.
Qu’est-ce qui l’invalide ?
- Modifier les règles après avoir vu les résultats hors échantillon.
- Utiliser des pivots non confirmés ou des bougies en formation dans le test.
- Publier des résultats sans taille d’échantillon ni période.
Erreurs fréquentes
- Ne journaliser que les trades gagnants.
- Backtester sur les mêmes données que celles qui ont servi à concevoir les règles.
- Ignorer le spread sur de petits stops.
- Citer un taux de réussite sans espérance ni drawdown.
- Mélanger les méthodes d’entrée dans un même résultat.
Exercice en replay
- Faites vingt sessions de replay sur l’or avec la checklist et journalisez chaque setup, pris ou écarté.
- Calculez l’espérance (R moyen par trade) et la plus longue série de pertes.
- Choisissez ensuite les vingt sessions suivantes et recommencez sans changer aucune règle.
Quiz rapide
Choisissez une réponse pour voir l’explication. Rien n’est enregistré.