Che cosa significa
Profit factor = profitto lordo ÷ perdita lorda. Sopra 1 il metodo ha guadagnato sul campione; sotto 1 ha perso.
Perché i trader lo usano
Combina percentuale di successo e dimensione dei guadagni in un solo numero facile da confrontare. Molti trader considerano degni di ulteriori test valori sopra circa 1,3–1,5, al netto dei costi e su un campione ampio.
Esempi sul grafico
Profit factor dagli stessi 30 trade
Come riconoscerlo in modo oggettivo
- 1Somma tutti i trade vincenti (profitto lordo).
- 2Somma tutti i trade perdenti come numero positivo (perdita lorda).
- 3Dividi.
- 4Indicalo con il numero di trade e il periodo.
Uso rialzista
- 1Il profit factor si applica al metodo nel suo insieme.
- 2Confronta il profit factor dei soli long e dei soli short.
Uso ribassista
- 1Un profit factor sotto 1 al netto dei costi significa che la regola perde denaro sul campione.
Cosa lo conferma
- Stabile in periodi diversi.
- Costi inclusi.
Cosa lo invalida
- Pochi guadagni enormi creano l’intero risultato.
- Campione minuscolo.
Come si costruisce un setup ipotetico
Entrata
Non è una regola d’entrata: è una misura.
Stop
Registra le perdite reali, slippage compreso.
Target
Confronta il profit factor con regole di uscita diverse.
Un’illustrazione ipotetica di come il concetto diventa un piano, non una raccomandazione. Esercitati prima su un conto demo.
Concetti collegati
- Gestione del rischio e statisticaAspettativa
- Gestione del rischio e statisticaDrawdown massimo
- Gestione del rischio e statisticaLook-ahead bias e overfitting
Test storici
L’esempio usa la stessa sequenza inventata di 30 trade della lezione sull’aspettativa: profitto lordo 22R, perdita lorda 19R, profit factor ≈ 1,16. Mostra solo il calcolo.
Limiti: quando fallisce
- Non dice nulla su drawdown o serie.
- I campioni piccoli possono mostrare valori molto alti per fortuna.
- Un solo valore anomalo può dominare.
Verifica le conoscenze
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